C# C语言中的ARIMA算法#
我正试图用C#实现我自己的ARIMA模型。现在我不需要使用任何“最佳模型”选择代码,我只需要指定我想要的模型,比如ARIMA(p,d,q) 到目前为止,我已经提出了一种使用梯度下降学习自回归系数的自回归方法,但是我已经了解到这种方法不一定适合确定MA模型系数。在我自己的尝试中,在我通过阅读了解到这一点之前,我最终得到的模型会很快出现分歧。我可能在初始化和学习速度方面做了一些其他的错误,但是这导致了我手头的问题 有人知道实际的伪码ARIMA算法有什么好的资源吗?或者是一本关于算法的好书 你知道有什么好的学习率选择方法可以用于MA模型吗C# C语言中的ARIMA算法#,c#,.net,time-series,forecasting,C#,.net,Time Series,Forecasting,我正试图用C#实现我自己的ARIMA模型。现在我不需要使用任何“最佳模型”选择代码,我只需要指定我想要的模型,比如ARIMA(p,d,q) 到目前为止,我已经提出了一种使用梯度下降学习自回归系数的自回归方法,但是我已经了解到这种方法不一定适合确定MA模型系数。在我自己的尝试中,在我通过阅读了解到这一点之前,我最终得到的模型会很快出现分歧。我可能在初始化和学习速度方面做了一些其他的错误,但是这导致了我手头的问题 有人知道实际的伪码ARIMA算法有什么好的资源吗?或者是一本关于算法的好书 你知道有什
我理解ARIMA的思想,但我不确定用什么方法来确定MA模型系数。我读过很多关于这方面的出版物,但大多数人似乎只是使用R或其他第三方工具来完成这一切,我想自己编写程序。这只是一种基本的梯度下降方法,学习率在下降。目前这对自回归系数有效,但由于某些原因,我无法将其应用于MA模型。我会尽快在这里发布更多信息。