预测Go-GARCH模型
我对下面的R代码有问题。从以下R代码中,我无法获得该系列的预测值预测Go-GARCH模型,r,time-series,forecasting,volatility,R,Time Series,Forecasting,Volatility,我对下面的R代码有问题。从以下R代码中,我无法获得该系列的预测值 install.packages('MTS') install.packages('rmgarch') install.packages('gogarch') library('MTS') library('rmgarch') library('gogarch') data(dji30ret) spec <- gogarchspec() fit <- gogarchfit(
install.packages('MTS')
install.packages('rmgarch')
install.packages('gogarch')
library('MTS')
library('rmgarch')
library('gogarch')
data(dji30ret)
spec <- gogarchspec()
fit <- gogarchfit(
spec = spec,
data = dji30ret[,1:4],
out.sample = 10,
gfun = "tanh"
)
forecast <- gogarchforecast(
fit,
n.ahead =1,
n.roll = 9
)
forecast
install.packages('MTS'))
install.packages('rmgarch'))
install.packages('gogarch'))
图书馆('MTS')
库('rmgarch')
图书馆(“gogarch”)
数据(dji30ret)
我投票结束这个问题。没有迹象表明奥普真的试图独自解决他的问题。代码来自rmgarch
包的示例,其他包似乎是随机使用的,没有理由。这与OPs非常相似,OPs有着几乎相同的问题,但示例代码是mgarchBEKK
包。对我来说,这更像是“为我做我的工作”,而不是OP遇到的具体问题。我投票结束这个问题。没有迹象表明奥普真的试图独自解决他的问题。代码来自rmgarch
包的示例,其他包似乎是随机使用的,没有理由。这与OPs非常相似,OPs有着几乎相同的问题,但示例代码是mgarchBEKK
包。对我来说,这更像是“为我做我的工作”,而不是OP遇到的具体问题。