F# Deedle-过滤过滤后的加权平均值
我是新来的。我试图在通过两个时间戳和一个仪器id过滤我的帧后计算加权平均值 示例数据:F# Deedle-过滤过滤后的加权平均值,f#,deedle,F#,Deedle,我是新来的。我试图在通过两个时间戳和一个仪器id过滤我的帧后计算加权平均值 示例数据: | trade_qty | trade_price | trade_timestamp | instrument_id | 1000 | 100.59 | 1/26/2018 16:00:00 | 1 | 2000 | 105.10 | 1/26/2018 15:59:30 | 1 | 3000 | 97.59 | 1/26/201
| trade_qty | trade_price | trade_timestamp | instrument_id
| 1000 | 100.59 | 1/26/2018 16:00:00 | 1
| 2000 | 105.10 | 1/26/2018 15:59:30 | 1
| 3000 | 97.59 | 1/26/2018 15:59:00 | 1
我发现我可以很容易地过滤:例如,仪器1在两次之间
frameVolume
|> Frame.filterRowValues (fun c.GetAs<DateTime>
("trade_timestamp)>DateTime(2018,1,27,15,31,0))
|> Frame.filterRowValues (fun c.GetAs<DateTime>
("trade_timestamp)<DateTime(2018,1,27,16,00,0))
|> Frame.filterRowValues (fun c.GetAs<int>("instrument_id")=
1
frameVolume
|>Frame.filterRowValues(fun c.GetAs
(“交易时间戳)>日期时间(2018,1,27,15,31,0))
|>Frame.filterRowValues(fun c.GetAs
(“交易时间戳”)Frame.filterRowValues(fun c.GetAs(“仪器id”)=
1.
我被困在这里了。我还不知道如何1/求和(交易数量)*求和(交易价格*交易数量)
我试过:
|>Frame.GetColumn<float>("trade_qty") *
Frame.GetColumn<float>("trade_price")
|>Frame.GetColumn(“交易数量”)*
Frame.GetColumn(“交易价格”)
在上下文中,我想将此函数作为一个函数输入到另一个函数中,以计算几个区间的加权平均价格
有什么想法吗?谢谢!很好,它提供了类似于F#List、array和seq的内置高阶函数的高阶函数。利用这些知识,任务变得更简单。下面是您描述的函数的实现:
#I "..\packages\Deedle.1.2.5"
#load "Deedle.fsx"
open System
open Deedle
let weightedAverage after before frame: float =
let filteredFrame =
frame
|> Frame.filterRowValues (fun r -> r.GetAs<DateTime>("trade_timestamp") < before)
|> Frame.filterRowValues (fun r -> r.GetAs<DateTime>("trade_timestamp") > after)
|> Frame.filterRowValues (fun r -> r.GetAs<int>("instrument_id") = 1)
let quantities: Series<int, float> = filteredFrame |> Frame.getCol "trade_qty"
let tradePrices: Series<int, float> = filteredFrame |> Frame.getCol "trade_price"
let weightedSum =
(quantities, tradePrices)
||> Series.zip
|> Series.mapValues (fun (q, p) -> (OptionalValue.get q * OptionalValue.get p))
|> Series.reduceValues (fun acc curr -> acc + curr)
let total =
quantities
|> Series.reduceValues (fun acc curr -> acc + curr)
weightedSum / total
let path = __SOURCE_DIRECTORY__ + "\data.csv"
let df = Frame.ReadCsv(path, separators = "|")
let ans = df |> weightedAverage (DateTime(2017, 1, 1)) (DateTime(2019, 1, 1))
#I.\packages\Deedle.1.2.5”
#加载“Deedle.fsx”
开放系统
开放式Deedle
让加权平均值在帧后和帧前:浮动=
让过滤器框架=
框架
|>Frame.filterRowValues(fun r->r.GetAs(“交易时间戳”)<之前)
|>Frame.filterRowValues(fun r->r.GetAs(“交易时间戳”)>after)
|>Frame.filterRowValues(fun r->r.GetAs(“仪器id”)=1)
let数量:Series=filteredFrame |>Frame.getCol“交易数量”
let tradePrices:Series=filteredFrame |>Frame.getCol“交易价格”
设加权和=
(数量、价格)
||>Series.zip
|>Series.mapValues(fun(q,p)->(OptionalValue.get q*OptionalValue.get p))
|>Series.reduceValue(趣味acc curr->acc+curr)
总数=
量
|>Series.reduceValue(趣味acc curr->acc+curr)
加权总和/总数
让路径=\uuuu源目录\uuuuu+“\data.csv”
设df=Frame.ReadCsv(路径,分隔符=“|”))
设ans=df |>加权平均值(日期时间(2017,1,1))(日期时间(2019,1,1))
这非常棒,非常有用。感谢您的指导。ljeabmreosn快速问题。我正在运行此程序,它似乎被困在(数量、交易价格)| |>Series.zip |>Series.mapValues(乐趣(q,p)->(OptionalValue.get q*OptionalValue.get p))似乎|>Series.zip可能是问题所在,但我不确定。另外,我们是否可以将float用于tradePrices而不是int?忘记添加-我收到此错误消息:错误FS0001:“Series*Series”类型与“Series”类型不兼容@whalekayo您对上述代码做了任何更改?上面的代码片段在我的电脑上运行良好是的,既然你提到了,tradePrices
应该是float
系列,而不是int
系列。谢谢@ljeabmreonsn的确认。我现在成功地使用了代码。我一定是打错了。