Pine script 设置位置大小

我的策略（）完全有效，但现在我正试图管理资金在交易中的投入方式

以下是我目前的情况：
我有一个SL设置在最后10个小节的最低低点，一个TP设置在1.5xSL。
我的策略。退出：

strategy.exit("EXIT LONG","LONG", stop=longSL, limit=longTP)

在这里之前，一切都很顺利

问题：
即使我使用：

strategy("TEST MACD DEFAULT", shorttitle="MACD", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.equity, default_qty_value=1, currency=currency.EUR, process_orders_on_close=true, pyramiding=0)

这笔钱没有按我想要的方式投入交易

我想要什么：
我有1000欧元的资本。
我希望我的SL（已设置为最后10个酒吧的最低值）为我资本的1%=10欧元。
我的TP为1.5xSL，因此将为15欧元。
这意味着我每输一笔交易，我就损失10欧元，每赢一笔交易，我就赢15欧元。
但这不是我所拥有的：

问题：
我怎样才能做到这一点

这是我的代码（仅适用于多头头寸）：

/@version=4
策略（“测试MACD默认值”，shorttitle=“MACD”，overlay=true，初始资本=1000，默认数量类型=strategy.cash，默认数量值=10，币种=currency.EUR，处理订单时关闭=true，聚合=0）
//MACD
[macdLine，信号线，41;]=macd（关闭，12，26，9）
//EMA 200
均线=均线（收盘价，200）
绘图（ema，title=“ema 200”，颜色=color.yellow，线宽=2）
//长期条件
longCheckCondition=barssince（交叉线（macdLine，信号线））
longCondition1=LongCheckConditionEMA
longCondition=longCondition1和longCondition2、longCondition3和strategy.opentrades==0
//止损
浮动长度L=na
longl:=longCondition？最低（低，11）[1]：longl[1]
//获利
longEntryPrice=收盘价
longDiffSL=abs（longEntryPrice-longSL）
浮点数=na
longp:=长条件？close+（1.5*longDiffSL）：longTP[1]
//出入境
如果长时间
strategy.entry（“LONG”，strategy.LONG）
策略.退出（“多头退出”，“多头”，停止=多头，限制=多头）
//绘图停止损失
longPlotSL=strategy.opentrades>0和strategy.position\u size>0？朗塞尔：不
绘图（longPlotSL，title='LONG STOP LOSS'，线宽=2，style=plot.style\u linebr，color=color.red）
//阴谋获利
longPlotTP=strategy.opentrades>0和strategy.position\u size>0？龙塔：那
绘图（longPlotTP，title='LONG TAKE profice'，线宽=2，style=plot.style\u linebr，color=color.green）

如果您真的想在整个脚本中使用起始资本来调整止损点的大小，则需要使用以下方法在第一个栏中保存其值：

var initialCapital = strategy.equity

如果您想使用您当前的权益，请使用

strategy.equity

这里我们使用第一个选项。诀窍是使用止损点的值来确定头寸大小，使止损点代表您愿意承担风险的目标资本百分比，然后使用

quantity=

参数在

strategy.entry（）

调用中指定该大小

您可以通过脚本的输入更改键值：

//@version=4
strategy("TEST MACD DEFAULT", shorttitle="MACD", overlay=true, precision = 4, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10, currency=currency.EUR, process_orders_on_close=true, pyramiding=0)
i_pctStop = input(1., "% of Risk to Starting Equity Use to Size Positions") / 100
i_tpFactor = input(1.5, "Factor of stop determining target profit")

// Save the strat's equity on the first bar, which is equal to initial capital.
var initialCapital = strategy.equity

// MACD
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 12, 26, 9)

// EMA 200
ema = ema(close, 200)
plot(ema, title="EMA 200", color=color.yellow, linewidth=2)

// LONG CONDITIONS
longCheckCondition = barssince(crossover(macdLine, signalLine))
longCondition1 = longCheckCondition <= 3 ? true : false
longCondition2 = macdLine < 0 and signalLine < 0
longCondition3 = close > ema
longCondition = longCondition1 and longCondition2 and longCondition3 and strategy.opentrades == 0

// STOP LOSS
float longSL = na
longSL := longCondition ? lowest(low, 11)[1] : longSL[1]

// TAKE PROFIT
longEntryPrice = close
longDiffSL = abs(longEntryPrice - longSL)
float longTP = na
longTP := longCondition ? close + (i_tpFactor * longDiffSL) : longTP[1]

positionValue = initialCapital * i_pctStop / (longDiffSL / longEntryPrice)
positionSize = positionValue / longEntryPrice

// ENTRY/EXIT
if longCondition
    strategy.entry("LONG", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("EXIT LONG","LONG", stop=longSL, limit=longTP)

// PLOT STOP LOSS
longPlotSL = strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size > 0 ? longSL : na
plot(longPlotSL, title='LONG STOP LOSS', linewidth=2, style=plot.style_linebr, color=color.red)

// PLOT TAKE PROFIT
longPlotTP = strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size > 0 ? longTP : na
plot(longPlotTP, title='LONG TAKE PROFIT', linewidth=2, style=plot.style_linebr, color=color.green)

可以用来代替：

var initialCapital = strategy.equity

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@罗布改正了！您可以删除（-1）请；）太好了，你搞定了！非常感谢你！我还有两个问题（可能相互关联）：1。当您计算头寸大小时，您是否将pip值转换为合同？（如果是，你在哪里找到的公式）2。为什么不是10欧元一输15欧元一赢@该配方是一种行业标准。没有原创）如果你使用杠杆，你的公式将需要调整。损失/目标数字的绝对值可能会随着佣金和延误而变化，或者如果您的订单不是在收盘时执行，而是在下一个开盘时执行，并且存在缺口。哦，好的，我明白了！经过一些研究，我发现我可以直接使用：

positionSize=（initialCapital*I_pctStop）/longDiffSL

。你为什么要对positionValue多做一步？嘿！所以我使用的是

positionSize=（initialCapital*I_pctStop）/longDiffSL

，但它只使用

currency=currency.NONE

。如果我使用

currency=currency.EUR

，我需要将

initialCapital

转换为第二种货币。但要做到这一点，我需要欧元和第二种货币之间的交叉汇率。在EURXXX对上工作时很容易获得，但在其他对上（例如CADJPY）则不容易获得。那么，你知道一种方法来计算每一种货币的欧元交叉汇率，还是另一种方法来解决这个问题@松树编码公司

var initialCapital = strategy.initial_capital

var initialCapital = strategy.equity