在Python中模拟平滑的时间序列
我想使用Python生成一些数据,这些数据将模拟一个相当平滑的游荡时间序列——类似于下面的图 我最初是从随机游走开始的,但是如果我把标准差设置得很小,数据就没有足够的漂移,如果我把标准差设置得太大,绘图就一点也不平滑在Python中模拟平滑的时间序列,python,time-series,Python,Time Series,我想使用Python生成一些数据,这些数据将模拟一个相当平滑的游荡时间序列——类似于下面的图 我最初是从随机游走开始的,但是如果我把标准差设置得很小,数据就没有足够的漂移,如果我把标准差设置得太大,绘图就一点也不平滑 有更好的方法吗?只需对结果应用滚动移动平均值: from numpy import sqrt vol = .30 lag = 30 df = pd.DataFrame(np.random.randn(1000) * sqrt(vol) * sqrt(1 / 252.)).cum
有更好的方法吗?只需对结果应用滚动移动平均值:
from numpy import sqrt
vol = .30
lag = 30
df = pd.DataFrame(np.random.randn(1000) * sqrt(vol) * sqrt(1 / 252.)).cumsum()
df.rolling(lag).mean().plot()
滞后越大,vol越小,序列越平滑