每个季度执行相同的天数R'；xts&x27；

假设我有以下数据集：

标准普尔500指数的每日观测值，以及 季度公共债务总额。 对季度的观察正在进行中

xxxx-01-01
xxxx-04-01
xxxx-07-01
xxxx-10-01

周末和节假日等非交易日用NAs表示

2020-01-01 NA
2020-01-02 3257.85
2020-01-02 3234.85
.
.
.
.
2020-03-31 2584.59

这将使每个季度的观察量不相等。

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我的问题是，如何删除一定数量的日期，以便在每个季度内，我对标准普尔500指数有66个观察值？

我们可以将该指数转换为

yearqtr

（来自

zoo

），使用该指数为前66个观察值创建逻辑指数

xt1[ave(seq_along(index(xt1)), as.yearqtr(index(xt1)), FUN = 
        seq_along) <= 66]

在第一个代码块中使用它

xt2[ave(seq_along(index(xt2)), as.yearqtr(index(xt2)), FUN = 
        seq_along) <= n]

xt2[ave（seq_-along（index（xt2）），as.yearqtr（index（xt2）），FUN=
（以下）评论不适用于长时间讨论；本次对话已结束。
n <- min(tapply(seq_along(index(xt1)), as.yearqtr(index(xt1)), FUN = length))

xt2[ave(seq_along(index(xt2)), as.yearqtr(index(xt2)), FUN = 
        seq_along) <= n]