R 按常用日期筛选xts对象

我被以下代码卡住了

为了参考从以下网站（）获取的代码，我还通过R Studio编译代码

library("quantmod")

startDate = as.Date("2013-01-01")
symbolLst<-c("WPL.AX","BHP.AX")

symbolData <- new.env() 
getSymbols(symbolLst, env = symbolData, src = "yahoo", from = startDate)

stockPair <- list(
   a =coredata(Cl(eval(parse(text=paste("symbolData$\"",symbolLst[1],"\"",sep="")))))
  ,b = coredata(Cl(eval(parse(text=paste("symbolData$\"",symbolLst[2],"\"",sep="")))))
  ,hedgeRatio = 0.70   ,name=title)

spread <- stockPair$a - stockPair$hedgeRatio*stockPair$b

这些特定系列不匹配的原因是，与“必和必拓”相比，“WPL.AX”有一个额外的值（日期：2014年5月19日-矩阵长度不同）。加载数据时如何解决此问题

我还使用source=“google”测试了其他股票对，如“ANZ”、“WBC”，它生成两个相同长度的数组

> length(stockPair$a)
[1] 360
> length(stockPair$b)
[1] 359

---

在

stockPair

计算之前添加这样的代码，以将每个

xts

集修剪到日期的交点：

common_dates <- as.Date(Reduce(intersect, eapply(symbolData, index)))
symbolData <- eapply(symbolData, `[`, i=common_dates)

---

common\u dates如果您不通过
coredata
将xts对象转换为矩阵，那么您的代码工作正常。然后
Ops.xts
将确保只减去具有相同索引的行。《财富》（106）

也适用

fortunes::fortune(106)
# If the answer is parse() you should usually rethink the question.
#    -- Thomas Lumley
#       R-help (February 2005)

stockPair <- list(
   a = Cl(symbolData[[symbolLst[1]]])
  ,b = Cl(symbolData[[symbolLst[2]]])
  ,hedgeRatio = 0.70
  ,name = "title")
spread <- stockPair$a - stockPair$hedgeRatio*stockPair$b

财富：财富（106） #如果答案是parse（），您通常应该重新思考这个问题。 #--托马斯·卢姆利 #R-help（2005年2月）

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stockPair您需要找到尺寸不同的原因，而不是试图强迫它们相同。@MatthewLundberg抱歉，让我重新表述一下，这些特定系列不匹配的原因是“WPL.AX”比“BHP”有一个额外的值（日期：2014年5月19日）。加载数据时如何解决此问题？请在问题中说明，而不是“如何强制R使两个数组一致”。@MatthewLundberg我已适当更新了我的问题请注意

[

忽略参数名称，只使用位置匹配，因此

i=common\u dates

中的

i=

是不相关的。

fortunes::fortune(106)
# If the answer is parse() you should usually rethink the question.
#    -- Thomas Lumley
#       R-help (February 2005)

stockPair <- list(
   a = Cl(symbolData[[symbolLst[1]]])
  ,b = Cl(symbolData[[symbolLst[2]]])
  ,hedgeRatio = 0.70
  ,name = "title")
spread <- stockPair$a - stockPair$hedgeRatio*stockPair$b

# merge stocks into a single xts object
stockPair <- do.call(merge, eapply(symbolData, Cl))
# ensure stockPair columns are in the same order as symbolLst, since
# eapply may loop over the environment in an order you don't expect
stockPair <- stockPair[,pmatch(symbolLst, colnames(stockPair))]
colnames(stockPair) <- c("a","b")
# add hedgeRatio and name as xts attributes
xtsAttributes(stockPair) <- list(hedgeRatio=0.7, name="title")
spread <- stockPair$a - attr(stockPair,'hedgeRatio')*stockPair$b