哪个R'arima'套餐被认为是最好的?
哪一个具有arima建模功能的R包被认为是最好的?我想用一种简单的方式从拟合的arima模型模拟新的时间序列?我个人喜欢rugarch软件包。它提供了很多可能性和模型,使用方便,也许它有点太黑了哪个R'arima'套餐被认为是最好的?,r,arima,R,Arima,哪一个具有arima建模功能的R包被认为是最好的?我想用一种简单的方式从拟合的arima模型模拟新的时间序列?我个人喜欢rugarch软件包。它提供了很多可能性和模型,使用方便,也许它有点太黑了 #example ARMA GARCH 1,1 need rugarch package spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),mean.model = lis
#example ARMA GARCH 1,1 need rugarch package
spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),mean.model = list(armaOrder = c(1, 1)))
garch <- ugarchfit(spec = spec, data = timeseries)
forc<-ugarchforecast(garch,n.ahead=200)
plot(forc@forecast$sigmaFor)
plot(forc@forecast$seriesFor)
是否有一个软件包允许估计非连续滞后,例如,仅估计1和7个自回归滞后?嗨,对不起,我不知道任何类似的软件包。你对单变量或多变量建模感兴趣吗?你说的模拟到底是什么意思?您希望将ARIMA拟合到现有时间序列还是生成ARIMA过程的结果的残差?