Report 使用plm软件包的异方差随机效应回归(校正和如何报告)
我已经检查了几个主题,还发现了一些关于面板回归中异方差性的帮助。但不幸的是,有些问题仍未解决 以下示例(一些重复测量,数据格式已经很长): 并且得到了结果。但我也可以用Report 使用plm软件包的异方差随机效应回归(校正和如何报告),report,panel,plm,Report,Panel,Plm,我已经检查了几个主题,还发现了一些关于面板回归中异方差性的帮助。但不幸的是,有些问题仍未解决 以下示例(一些重复测量,数据格式已经很长): 并且得到了结果。但我也可以用 coeftest(Panelregr,vcovHC(Panelregr,type=“HC3”)) 或其他类型的HC0-HC4 现在出现了一些问题: 当我使用coeftest(Panelregr,vcovHC)而不是定义一个特定的HC.时,我会收到这五种类型的哪种估计器。。?是HC0吗 我怎么知道哪个HC。。。符合我的数据吗?(我
coeftest(Panelregr,vcovHC(Panelregr,type=“HC3”))
或其他类型的HC0-HC4
现在出现了一些问题:
coeftest(Panelregr,vcovHC)
而不是定义一个特定的HC.时,我会收到这五种类型的哪种估计器。。?是HC0吗coeftest(Panelregr,vcovHC)
以及报告“原始”面板回归(Panelregr1)的R平方等值(默认值)(见?vcovHC
)是否正确对于plm::vcovHC
,即HC0
,因为它是参数type
中提到的第一个值
3) HC0
,HC1
。。。是方差-协方差矩阵的比例因子。很高兴提到这一点。您还需要提到估算值,即方法
参数给出的值。一个典型的选择是Arellano(1987)的估计器,它是plm::vcovHC
的默认值
4) R^2不受使用非一致方差-协方差矩阵的影响。然而,F-统计量是正确的<代码>摘要(Panelregr,vcov=vcovHC)
为您提供所需内容
Panelregr <- plm(V1~ V2 + V3 + V4, data = XY, model ="random")
B.P.Test <- bptest(V ~ V2 + V3 + V4, data=XY, studentize = F)
coeftest(Panelregr, vcovHC)
summary(Panelregr, vcov = vcovHC)