在sql中运行累积返回

希望拥有一系列每日回报的连续累积回报？我知道这可以用exp和sum来解决，但是我的返回序列不是用LN来计算的

希望在不使用循环的情况下解决这个问题，因为它们在sql中非常低效。 让它跑得快是很重要的

数据集：

期望结果

这就是你想要的吗

select t.*,
       (select exp(sum(log(1 + return))) - 1
        from table t2
        where t2.date <= t.date
       ) as cumereturn
from table t;

我认为任何数据库都没有内置的

product（）

aggregation函数。唉。

将

（1+r）（1+r）（1+r）

转换为

exp(log(1+r) + log(1+r) + log(1+r))

不起作用，因为1+r可能为负值。

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负日志未定义。i、 e.回报率低于-100%

您现在有机会解决您的问题，因此它具有有用的信息。样本数据、期望结果和您尝试过的SQL都使问题变得更好。您将如何处理负面影响？可交易产品不会低于0。WTI最近做出了错误的判断，但无论选择何种方法，都无法计算负产品的回报率。所以，是的，你可以使用日志。

exp(log(1+r) + log(1+r) + log(1+r))