Java 为交易系统设计订单对象

我正在尝试设计我的第一个交易系统，我正在努力设计一个包含所有

FIX

概念的正确的订单对象。想知道是否有经验丰富的人能提出一些想法

我创建了一个简单的Order类。 但是当生成一个

NewOrderSingle

（FIX）时，我需要一个

ClOrdId

。 然后，当我取消此订单时，我需要一个新的

ClOrdId

（对于生成的每个取消和替换修复消息），并设置正确的

OrigClOrdId

。所以我需要跟踪那些

origclorids

另外，我认为我需要在我的系统内部保留一个唯一的Id来识别这个顺序，不同于

ClOrdId

，后者可能会不断变化

我看不到任何好的面向对象的方法来设计这个order对象，同时保持与我的修复消息相关的各种ID的概念是分开的

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在现实世界中人们是如何设计这些的？有什么建议吗？谢谢。

这个类图怎么样

Cancel方法构造新的

子订单

，可用于发送取消请求。您可以为其他子订单类型添加更多构造函数方法。如果取消订单非常具体，您可以为每种订单类型装入一个类，如果它们有共同点，则可以扩展公共类，例如，

AbstractOrder

。诸如此类：

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我参与了几个系统的设计，这些系统完全符合您的描述。它实际上比设计类层次结构更复杂。要记住的一些事情：

根据交易地点和/或资产类别，订单的“唯一ID”实际上可能是标签的组合。例如，在纽约证交所“经典”交易时，唯一ID实际上是一个复合ID，由标记115（OnBehalfOfCompID）+标记11组成。对于其他场馆，可以是标签109+11或标签76+11

此外，您可能需要向您的唯一ID添加更多数据，以说明发送到不同场馆的ID可能是相同的。例如，一些场馆需要一个

整数

作为其ClOrdID值。在这种情况下，“唯一ID”的内部表示应该是某种类型的salt+ID数据，即

DARKCROSS-1

，其中（虚拟）场地是“DARKCROSS”，而

1

是标签11的值

如果多个场所有类似的策略来解析订单的唯一ID，那么您可以将该逻辑提取到ID工厂中—组合而不是继承

因此，您的抽象可以从一个

AbstractOrder

开始，但是您可能会发现您需要

NyseOrder

，

NasdaqOrder

，等等

（请注意，我看到的一些实现有一个

GenericFixOrder

类或类似的类。实际上，没有这样的东西——每个场所都有自己的特定行为，与其他场所略有不同。）

另一个主题是Good Til Cancel和Good Til Date orders，它们通常必须具有始终唯一的ID（即ID必须包含日期），并且在应用程序多次重启后仍然有效。因此，您的ID工厂必须考虑此类订单

关于ID之间的关系，它实际上是非常直接的。您有一个到

订单

对象的唯一订单ID的

映射。表示取消/替换或取消的类引用父订单（通过“父订单ID”字段，解析方式与上述“唯一ID”字段相同）

不必直接引用原始（“根”）新订单，事实上，当接受取消/替换时，您可能会发现将其从持有订单的
地图中删除是有益的。接受取消后，您几乎可以肯定地从
地图中删除它和订单
——订单完成

请注意，上面是一个通用的草图-从内存中删除订单等可能被视为过早优化。如果你的交易量很小，你可能一整天都在内存中保存你所有的交易信息。
@user1364959它不完全是UML工具，但它是免费的。（）QuickfixJ是一个开源库。您可以对其进行检查，并制定出自己的实施细节。