KDB和x2B\问：如何填充规则间隔的时间序列？

我正在尝试实现.ml.filltab[]，它位于由规则间隔的时间聚合组成的时间序列数据表上，即：

second     |  amount price 
-----------|----------------
02:46:01   |  54     9953.5
02:46:04   |  150          
02:46:05   |         9954.5

应用.ml.filltab[]函数不会更新索引，因此表会在没有适当索引的情况下错误地填充值。 i、 e

与正确填写以下索引相反：

second     |  amount price 
-----------|----------------
02:46:01   |  54     9953.5
02:46:02   |  54     9953.5
02:46:03   |  54     9953.5
02:46:04   |  150    9953.5    
02:46:05   |  150    9954.5

除上述内容外，它还需要一个列来对数据进行分组，即“sym”列，这在仅聚合单个系列时是不必要的

如何对缺少索引的表运行正向填充操作？

---

多谢

这样做的一种方法是使用相同的模式创建一个二级空表，其中第二列包含所有缺失的时间点。为此，创建一个您感兴趣的所有时间的列表。一种方法是采用第一个和最后一个元素并执行以下操作：

q)f:exec first second from t
q)f
02:46:01
q)l:exec last second from t
q)l
02:46:05
q)s:f+`second$til 1+`long$l-f
q)s
02:46:01 02:46:02 02:46:03 02:46:04 02:46:05

q)et:select by second:s from 0#t
q)et
second  | amount price
--------| ------------
02:46:01|
02:46:02|
02:46:03|
02:46:04|
02:46:05|

请注意，第二种类型需要转换为长类型才能使用til函数，然后再转换回第二种类型。此外，我们还添加了1以确保不会错过最后一次（

02:46:05

）

我们可以通过执行以下操作创建具有相同架构的空表：

q)f:exec first second from t
q)f
02:46:01
q)l:exec last second from t
q)l
02:46:05
q)s:f+`second$til 1+`long$l-f
q)s
02:46:01 02:46:02 02:46:03 02:46:04 02:46:05

q)et:select by second:s from 0#t
q)et
second  | amount price
--------| ------------
02:46:01|
02:46:02|
02:46:03|
02:46:04|
02:46:05|

0#

是一种快速创建空表的方法，该空表的架构与原始表

t

相同。现在，可以使用将两个表合并在一起，然后将前向填充任何空值：

q)et lj t
second  | amount price
--------| -------------
02:46:01| 54     9953.5
02:46:02|
02:46:03|
02:46:04| 150
02:46:05|        9954.5
q)fills et lj t
second  | amount price
--------| -------------
02:46:01| 54     9953.5
02:46:02| 54     9953.5
02:46:03| 54     9953.5
02:46:04| 150    9953.5
02:46:05| 150    9954.5

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这里实际上有两个单独的步骤：在表中填充空值，以及从表中生成具有规则间隔的时间序列

您已经有了填充空值的方法。要生成时间序列，可以使用函数

考虑到你的桌子（已经满了）

您可以通过首先定义带有所需采样时间的辅助表来生成时间序列

q)show ts:([]second:02:46:01+til 5)
second
--------
02:46:01
02:46:02
02:46:03
02:46:04
02:46:05

然后连接这两个表

q)aj[`second;ts;t]
second   amount price
----------------------
02:46:01 45     9953.5
02:46:02 45     9953.5
02:46:03 45     9953.5
02:46:04 150    9953.5
02:46:05 150    9954.5

当您的表包含多个仪器时，您可以轻松地扩展此方法以生成此类时间序列