Pine script talib和pine脚本版本之间的stdev（）差异

我正在尝试将一种策略从tradingview（pinescript）移植到我在nodejs中构建的框架中。 我的策略是突破布林乐队。在我的pine脚本中，我使用标准偏差实现了BBs（基本上复制了内置指标公式），如下所示：

length = input(200, "BB Len", minval=1)
mult = input(1.5, "BB STD", minval=0.001, maxval=50, type=input.float)


basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev

基于此，出现问题的原因有两个：

第一个原因

正如我在talib中对STDDEV函数的解释中所看到的，有三个参数，而不是pine脚本版本中的两个：

inReal：数据系列

optInNbDev：偏差，默认值为1

optInTimePeriod：时间段，默认值为5（pine脚本没有此值）

第二个原因

正如我在tradingview的pine脚本参考中所注意到的，它说stdev函数是“标准偏差的有偏估计”。我在talib的文档中找不到关于这个主题的任何具体内容，但我假设他们正在应用无偏见的公式，这是基于我在谷歌搜索到的一些评论

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基于此，您认为有没有一种方法可以使用ta lib精确复制tradingview行为？

为了消除所有疑问，您可以编写自己的函数来计算标准偏差。我也有转移到另一个平台的经验，我需要一个计算标准偏差的公式。这是我的实验结果

//@version=4
study("Standard Deviation",shorttitle="Stdev")
length = input(14)

a = sma(pow(close,2),length)
b = pow(sum(close,length),2)/pow(length,2)
c = sqrt(a - b)

plot(c,title="Stdev",color=color.red,transp=0,linewidth=5)

plot(stdev(close,length),color=color.blue)

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内置函数的标准偏差值与独立计算的值相同。

ta lib作为开放源代码的优势在于，您可以查看源代码并了解它的具体功能。stdev函数的源是，它引用了TA_VAR（）函数，这些源是

根据我的理解，TA Lib的STDEV是一个周期

optInTimePeriod

的滚动偏差STDEV，乘以

OptinBDEV

。因此，考虑到子数组的长度为

optimePeriod

，该函数将为每个输入数组值生成一个stdev数组

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没有pine的stddev源可供比较，但看起来您应该使用

length

作为

optimePeriod

和

mult

作为

optInNbDev

（或者保留为1，稍后再乘以值）。并且期望得到相同的结果。

结果表明，ta库中的BB函数也有偏差，因此它与pine脚本中的对应函数非常相似，也就是说，我做了一些测试，两者之间的差异可以忽略不计，比如1-2个微点子。