Pine script 根据上一次输入的价格更新止损

我想根据每个新订单的价格变化设置止损订单。问题是止损仅对第一个订单执行。我这样写代码：

//@version=4
strategy("Mutual funds RSI Index",
 "MF_RSI_IDX",
 default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
 default_qty_value=10,
 initial_capital=1000,
 calc_on_order_fills=true,
 currency=currency.USD,
 commission_type=strategy.commission.percent,
 commission_value=0.29,
 process_orders_on_close=true)


if (rsi(close, 14) < 30)
    strategy.entry("buy", strategy.long)
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.80
lastPeak = close * 0.80

sellSignal0 = rsi(close, 14) > 70
sellSignal1 = falling(close, 5)
sellSignal2 = stopLoss >= close
sellSignal3 = lastPeak >= close

strategy.close("buy", when = sellSignal2 or sellSignal3)
plotchar(lastPeak, char="x", location=location.absolute)
plot(strategy.equity)

/@version=4
策略（“共同基金RSI指数”，
“MF_RSI_IDX”，
默认数量类型=策略。权益百分比，
默认数量值=10，
初始资本=1000，
计算顺序填充=真，
货币=货币.USD，
佣金类型=策略佣金百分比，
佣金_值=0.29，
处理订单（关闭=真）
如果（rsi（闭合，14）<30）
strategy.entry（“买入”，strategy.long）
止损=策略位置平均价格*0.80
lastPeak=close*0.80
卖出信号0=rsi（收盘，14）>70
信号1=下降（关闭，5）
sellSignal2=停止损失>=关闭
sellSignal3=最后峰值>=关闭
策略关闭（“买入”，当=sellSignal2或sellSignal3）
plotchar（lastPeak，char=“x”，location=location.absolute）
情节（策略、公平）

有人能解释一下这个代码有什么问题吗？

/code>/@version=4

//@version=4
strategy("Mutual funds RSI Index",
 "MF_RSI_IDX",
 overlay=true,
 default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
 default_qty_value=10,
 initial_capital=1000,
 currency=currency.USD,
 commission_type=strategy.commission.percent,
 commission_value=0.29)


strategy.entry("buy", strategy.long, when=rsi(close, 14) < 30)

stopLoss = 0.0
if strategy.position_avg_price != 0
    stopLoss := max(strategy.position_avg_price * 0.9, nz(stopLoss[1]))

limitPrice = float(na)
// force exit
if rsi(close, 14) > 70
    limitPrice := 0.0

strategy.exit("buy", stop=stopLoss, limit=limitPrice)

策略（“共同基金RSI指数”， “MF_RSI_IDX”， 叠加=真， 默认数量类型=策略。权益百分比， 默认数量值=10， 初始资本=1000， 货币=货币.USD， 佣金类型=策略佣金百分比， 佣金（U值=0.29） 策略.进入（“买入”，策略.long，何时=rsi（收盘，14）<30） 停止损失=0.0 如果策略.position\u平均价格！=0 止损：=最大值（策略位置平均价格*0.9，新西兰（止损[1]）） 限价=浮动（na） //强制退出 如果rsi（闭合，14）>70 限价：=0.0 策略.退出（“买入”，止损=止损，限价=限价）

---

这就是你要找的吗？我认为最好通过退出来结束该头寸，并注意，我删除了订单上的计算，并在关闭时处理订单，因为它们非常有争议。

几个问题：1）你是否试图实施跟踪止损？比如，如果价格上涨，你会提高止损水平，更接近当前价格？2） 你遇到的确切问题是什么？你不能离开你的位置还是什么？3） 测试的符号+分辨率是多少？4） 未定义变量

sellSignal0

。你能提供最小的工作片段吗？1）是的，我正在尝试实现跟踪止损。然而，我知道strategy.exit函数中的条件是同时工作的，而不是作为备选方案（因此在我的语句中，它既不像“stop”也不像“when”条件得到满足）。2） 订单执行两次，第二个条目永远不会关闭。3） ONCY（抗肿瘤生物技术）；1天决议。4） sellSignal0=rsi（close，14）>70我认为值得一提的是，我正在尝试实施跟踪止损，以最新高点的百分比估算，而不是基于滴答声。在

strategy（）

函数中的参数是什么？

订单执行两次，第二个条目从不关闭
进入订单或退出？你能发布可以应用到图表的最小工作脚本吗？我能看到问题所在吗？在这种情况下nz（）做什么？它是否会将偏移量序列更改为单个值？为什么您认为
订单上的计算填充
和
关闭时的处理订单
有争议？我稍微更改了止损计算：
止损：=max（strategy.position\u avg\u price*0.9，nz（close[1]）
。这样，每次市场上涨时止损都会上升。
nz（）
对历史上的第一个条返回0（因为第一个条之前的
stopLoss
的值是
na
）。它允许选择当前位置的最大值和0。我认为最好将止损设置回零，否则上一次止损会影响退出。注意：我已更改代码以适应此条件。
calc\u on\u order\u fills
可以引发对未来的展望，因为它的实现。有一篇文章描述了这个案件即将发生，但我不知道它什么时候发表。希望很快<代码>在交易结束时处理订单
填充订单当前价格（已经发生的交易），但实际上，你不能以上一次交易的价格购买-下一次价格可能会有所不同，因此使用
在交易结束时处理订单
会影响策略的准确性。