Python 分段Cubiczero和分段LogCubicDiscount之间的差异

我正在创建一条分段立方Czero曲线和一条分段对数立方Discount，并从这两条曲线中获得1年零利率。我希望我的1年零利率等于我1年的票面利率。 我有两个问题：

• 为什么分段立方CzeroCurve和 分段对数立方计数
为什么1年零利率不等于1年利率？

我试着玩弄工作日数和会议。但到目前为止，这并没有解决问题

来自QuantLib导入的

*
今天=日期（2019年1月29日）
Settings.instance（）.evaluationDate=今天
约定=实际值365固定值（）
helpers=[OIRateHelper（2，句号（*期限），
QuoteHandle（simplekote（rate）），Eonia（）
对于利率，期限为[（0.001，（1年）），（0.002，（2年））]
curve1=分段Cubiczero（0，TARGET（），helpers，约定）
curve2=分段LogCubicDiscount（0，TARGET（），helpers，约定）
打印（‘折扣系数（零）’，曲线1.折扣（今天+期间（1年）））
打印（‘折扣系数（折扣）’，曲线2.折扣（今天+期间（1年）））
打印（'预期贴现系数'，1/（1+0.001））
打印（“零（零）”，曲线1.zeroRate（今天+期间（1年），惯例，年度））
打印（“零（折扣）”，曲线2.zeroRate（今天+期间（1年），惯例，年度））
打印（'预期为0.1%'）

打印语句输出：

discount factor (zero) 0.9989871380405977
discount factor (discount) 0.9989954702856564
expected discount factor 0.9990009990009991
zero (zero) 0.101389 % Actual/365 (Fixed) Annual compounding
zero (discount) 0.100554 % Actual/365 (Fixed) Annual compounding
expected zero 0.1%

---

我认为这是一个工作日惯例和结算日的问题

使用EONIA标准的

convention=Actual360（）

zero (zero) 0.099999 % Actual/360 Annual compounding
zero (discount) 0.099999 % Actual/360 Annual compounding
expected zero 0.1%

使用“结算日>0”时，您必须相应地调整曲线和到期日。
谢谢，这解决了问题。仍然存在一个小的舍入误差，但我可以接受：计算的折扣系数：0.998987138预期的折扣系数：0.999000999