Python中的滚动Johansen协整测试
我有一个包含两个price-timeseries的数据框架,我想实现这些序列的滚动Johansen协整。我对结果中的特征值特别感兴趣Python中的滚动Johansen协整测试,python,pandas,numpy,statsmodels,Python,Pandas,Numpy,Statsmodels,我有一个包含两个price-timeseries的数据框架,我想实现这些序列的滚动Johansen协整。我对结果中的特征值特别感兴趣 import pandas as pd import numpy as np from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen A = pd.Series(np.cumsum(np.random.normal(size=1000)) + 50, name='A') B = pd.Series(A
import pandas as pd
import numpy as np
from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen
A = pd.Series(np.cumsum(np.random.normal(size=1000)) + 50, name='A')
B = pd.Series(A + 5 + np.random.normal(size=1000), name='B')
df = pd.concat([A, B], axis=1)
res = coint_johansen(df, det_order=0, k_ar_diff=1)
res.eig
有人能告诉我如何把这变成一个滚动系列吗