Python 大熊猫体内蓄积的有效途径

我想计算一个时间序列的指数移动平均值

我有两列，一列叫做“值”，一列叫做“时间”。时间不会减少。我还可以将索引重置为“时间”，并获得值序列

仅使用整数“时间”值

而不是计算

ewma[i+1] = value[i+1] + alpha * ewma[i]

像ewma一样，我想做：

ewma[i+1] = value[i+1] + exp(alpha * (time[i] - time[i+1]) ) * ewma[i]

最有效的方法是什么

---

numpy.acculate需要numpy.ufunc。

是否可以应用？你可以用lambda@KacperWolkowski指定你的函数，我想我们可以忘记所有的滚动方法，因为你只能考虑有限数量的先行项。如果我们把它看得太小，结果就错了。如果它很大，它只在这里起作用，因为衰变很强。此外，它还具有复杂度len（df）*窗口

扩展

，而不是

移动

？如果你想要纯python（即，没有numpy），为什么这个标签是numpy/pandas？@stephernauch这个最初是用w/pandas&acculate标签的。我编辑添加了python&numpy，在这里，标记过多比标记不足好。