如何在R中应用传递函数过滤器？
假设我有一组时间序列数据如何在R中应用传递函数过滤器？,r,time-series,R,Time Series,假设我有一组时间序列数据y[t]，，我想对它应用一个操作符H（B）=（1-\phi*B）/（1+\theta*B），其中phi和theta是常数，B是滞后操作符。我在R怎么做？filter命令只允许我应用分子，而不是分母。分母的泰勒展开式给出了序列1/（1+x）=1-x+x^2-x^3+…。因此，在案例\theta中，检查过滤器函数的方法参数 分别使用method=“convolution”和method=“recursive”应用filter函数两次。您能提供一个可重复的示例，展示您迄今为止所
y[t]，H（B）=（1-\phi*B）/（1+\theta*B）phithetaB1/（1+x）=1-x+x^2-x^3+…\theta中，检查过滤器
函数的方法
参数
分别使用method=“convolution”
和method=“recursive”
应用filter
函数两次。您能提供一个可重复的示例，展示您迄今为止所做的尝试吗？不确定您的意思。我可以使用过滤器（y，c（1，-phi））来应用（1-\phi B）y_t=y_t-\phi y_{t-1}，但不是滞后运算符的逆。那么我如何做（1/（1-\phib））y\t呢？我需要这个，因为我必须将SARIMA估计中的某些系数应用于我的时间序列数据y\t。类似这样的东西，除了我的是SARIMA，所以我不能使用forecast library函数：