quantstrat具有两个符号的交易策略。用一个符号表示,用另一个符号表示价格

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是否可以在R中使用一个符号(例如QQQ)来生成信号,但买入/卖出另一个符号(例如QLD)来建立交易策略

QQQ的交易策略已经制定,当出现QQQ报价信号时,我如何将QLD的报价包含在买卖中

谢谢你的帮助?

  • 将QLD OHLC数据(或QLD tick数据,如果可用)合并到包含QQQ指示器和信号的xts对象

  • 必要时使用
    na.locf
    填写远期价格数据

  • 将此合并对象视为quantstrat中的一个符号(如果愿意,可以在其他符号中添加其他数据对),即使价格数据用于QLD,而指标用于QQQ

  • 当你在QQQ市场数据中得到一个进入信号时,你可以执行QLD价格,如果你在数据对象中有一个“关闭”列,quantstrat将填充该列

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