Prices Xts中多列的累积收益

我有以下数据，并试图计算复合回报率

sample_data <- data.frame(Date = c ("2017-01-31","2017-02-28", "2017-03-31", "2017-04-30"), 
              stock1 = c(9,12,13,14), stock2 = c(5,6,8,9), stock3 = c(4,4.5,5,4), stock4 = c(6,7.8,8,8.5), stock5 = c(5,5.5,6.2,7))

---

您的

sample_数据

不是

xts

对象。它是一个

数据帧

。您可以采取以下措施来克服：

sample_data <- data.frame(Date = c ("2017-01-31","2017-02-28",
                                    "2017-03-31", "2017-04-30"), 
                          stock1 = c(9,12,13,14), stock2 = c(5,6,8,9),
                          stock3 = c(4,4.5,5,4), stock4 = c(6,7.8,8,8.5),
                          stock5 = c(5,5.5,6.2,7))

class(sample_data)  ## check the structure of your data
x = xts(sample_data[, -1], order.by=as.Date(sample_data$Date))
Return.calculate(x, method = c("compound"))

---

非常感谢你，现在如果我想在同一张图上绘制ggplot（几何线）这些股票（即每只股票画一条线），这可能吗？而且这似乎做得不对，例如，在2017年1月31日至2017年2月28日期间，股票1的价格从9上涨至12，应为33%，随后的结果应在此基础上复合？是的，您当然可以使用

ggplot

绘制它们。我认为如果你问一个新问题会更好。这是做正确的思考——当你计算复合回报时，你要取价格之间的对数差。在您的示例中，它将是

log（12/9）

，返回

0.287682078

。如果计算简单返回值，结果将是

（12-9）/9

，即

0.33333

。这清楚吗？如果我的回答有帮助，请随意接受/投票

sample_data <- data.frame(Date = c ("2017-01-31","2017-02-28",
                                    "2017-03-31", "2017-04-30"), 
                          stock1 = c(9,12,13,14), stock2 = c(5,6,8,9),
                          stock3 = c(4,4.5,5,4), stock4 = c(6,7.8,8,8.5),
                          stock5 = c(5,5.5,6.2,7))

class(sample_data)  ## check the structure of your data
x = xts(sample_data[, -1], order.by=as.Date(sample_data$Date))
Return.calculate(x, method = c("compound"))

> Return.calculate(x, method = c("compound"))
               stock1    stock2     stock3     stock4     stock5
2017-01-31         NA        NA         NA         NA         NA
2017-02-28 0.28768207 0.1823216  0.1177830 0.26236426 0.09531018
2017-03-31 0.08004271 0.2876821  0.1053605 0.02531781 0.11980120
2017-04-30 0.07410797 0.1177830 -0.2231436 0.06062462 0.12136086