R strucchange RSS和BIC用于一个断点
R结构变更包的参考手册规定: 因为F统计量序列的最大值等于 二段划分中断点的最小OLS估计 可以通过断点从类为“Fstats”的对象中提取 由Fstats计算 当“breaks”选项为1时,通过上述方法提取的断点是否始终与通过将coeftest应用于类为“breaktsfull”的对象提取的断点相同?换句话说,当breaks=1时,通过调用Fstats对象(最小RSS)上的断点提取的断点是否始终等于通过调用breaksfull对象(最小BIC)上的coeftest提取的断点R strucchange RSS和BIC用于一个断点,r,breakpoints,R,Breakpoints,R结构变更包的参考手册规定: 因为F统计量序列的最大值等于 二段划分中断点的最小OLS估计 可以通过断点从类为“Fstats”的对象中提取 由Fstats计算 当“breaks”选项为1时,通过上述方法提取的断点是否始终与通过将coeftest应用于类为“breaktsfull”的对象提取的断点相同?换句话说,当breaks=1时,通过调用Fstats对象(最小RSS)上的断点提取的断点是否始终等于通过调用breaksfull对象(最小BIC)上的coeftest提取的断点 library(lm
library(lmtest)
library(strucchange)
data("Nile")
fs.nile <- Fstats(Nile ~ 1)
breakpoints(fs.nile)
bp.nile <- breakpoints(Nile ~ 1)
coeftest(bp.nile, breaks = 1)
库(lmtest)
图书馆(结构变更)
数据(“尼罗河”)
基本上是的。与supF统计(supWald或supLR)相关联的断点和线性回归模型中的最小RSS断点是相同的
当然,修剪/最小分段大小需要相同。断点()
(参数h
)和Fstats()
(参数from
和to
)中的默认值均为15%。此外,在Fstats()
中不得使用替代协方差矩阵估计器(vcov
)
但是,breakpoints(Fstats(formula,…)
只提取类的一个简单对象“breakpoints”
,而breakpoints(formula,…)
设置整个“breaksfull”
对象,从该对象中进行置信区间、系数测试,信息标准等可以计算。这个问题似乎离题了,因为它更多的是关于统计方法的解释,而不是一个具体的编程问题。也许最好问一下这个问题,我认为它有两个组成部分:概念方面和编程方面。因此,我在这里回答了这个问题,而不是建议将其移动到交叉验证。