使用quantmod下载FRED数据:可以指定日期吗?
我正在使用使用quantmod下载FRED数据:可以指定日期吗?,r,quantmod,quandl,R,Quantmod,Quandl,我正在使用quantmod库从FRED下载数据(作者Jeffrey A.Ryan)。通过雅虎和谷歌数据,我可以设置开始和结束日期。对FRED数据是否也可以这样做 “帮助”页面没有将“from”和“to”列为quantmod的getSymbols函数的选项,我从中推断,这在当前是不可能的 有没有办法为要下载的数据设置一个范围,或者我需要下载整个数据集并丢弃我不需要的数据 谢谢你的帮助。下面是说明上下文的代码: 从FRED下载时忽略日期: # environment in which to stor
quantmod
库从FRED下载数据(作者Jeffrey A.Ryan)。通过雅虎和谷歌数据,我可以设置开始和结束日期。对FRED数据是否也可以这样做
“帮助”页面没有将“from”和“to”列为quantmod的getSymbols函数的选项,我从中推断,这在当前是不可能的
有没有办法为要下载的数据设置一个范围,或者我需要下载整个数据集并丢弃我不需要的数据
谢谢你的帮助。下面是说明上下文的代码:
从FRED下载时忽略日期:
# environment in which to store data
data <- new.env()
# set dates
date.start <- "2000-01-01"
date.end <- "2012-12-31"
# set tickers
tickers <- c("FEDFUNDS", "GDPPOT", "DGS10")
# import data from FRED database
library("quantmod")
getSymbols( tickers
, src = "FRED" # needed!
, from = date.start # ignored
, to = date.end # ignored
, env = data
, adjust = TRUE
)
head(data$FEDFUNDS)
head(data$FEDFUNDS)
FEDFUNDS
1954-07-01 0.80
1954-08-01 1.22
1954-09-01 1.06
1954-10-01 0.85
1954-11-01 0.83
1954-12-01 1.28
存储数据的环境
数据您必须稍后下载所有数据和子集
getSymbols.FRED
不支持像getSymbols.yahoo
那样的from
参数。或者,您可以从Quandl()下载FRED数据,Quandl()提供超过400万个数据集,包括所有FRED数据。有一个API和R包可用。(“Quandl”)。数据可以几种格式返回,例如数据帧(“raw”)、ts(“ts”)、zoo(“zoo”)和xts(“xts”)。
例如,要下载GDPPOT10并指定日期并将其作为xts对象返回,您只需执行以下操作:
require(Quandl)
mydata = Quandl("FRED/GDPPOT", start_date="2005-01-03",end_date="2013-04-10",type="xts")
Quandl似乎并没有提供来自FRED的所有数据,至少在数据频率方面是如此。Quandl很可能只提供年度数据,这在许多情况下都没有用处 …因为FRED本身不允许您指定日期范围。它只提供了所有的数据。哦,那太棒了,hvollmeier,我以前没有使用过Quandl软件包,我现在就去探索它!你的建议确实很简单。很高兴知道。顺便说一句,我已经接受了GSee的答案,非常感谢您添加您的建议。您能给出一个具体的例子和替代下载源吗?有趣的是,我是在一年后找到这个帖子的。我发现,在某些情况下,
Quandl
重命名了Fred
数据集。示例:该数据可在Fred
网站上以LRHUTTTTUSA156N
的形式找到,也可在Quandl
网站上以AUSURHARMADSMEI
的形式找到。我确实找到了季度和年度数据,但是改名很不方便…谢谢。为了帮助其他需要从另一个系列中获取日期的人,可以说fundreturns
,您可以使用FRED获取无风险利率FEDfunds。您可以在xts返回序列上使用start()和end()作为子集的参数,即xts[“Startdate/enddate”]<代码>射频
require(Quandl)
mydata = Quandl("FRED/GDPPOT", start_date="2005-01-03",end_date="2013-04-10",type="xts")