优化工作日检查（R）

我的目标是从数据框中获取一个

startdate

观察值，将其与日历进行比较，如果该日期不是业务日期（假日或周末），则将其向后移动，直到它成为有效的业务日期。我将对

enddate

执行相同的操作，但将其向前推进

例如，我的数据如下所示：

  tickers  startDate    endDate
1   GOOGL 2016-01-31 2016-02-02
2   GOOGL 2015-10-21 2015-10-23
3   GOOGL 2015-07-15 2015-07-17
4   GOOGL 2015-04-22 2015-04-24
5   GOOGL 2015-01-28 2015-01-30
6   GOOGL 2014-10-15 2014-10-17

和我的日历信息：

        Date   Weekday Business         Event
1 2001-01-01    Monday    FALSE New Years Day
2 2001-01-02   Tuesday     TRUE          <NA>
3 2001-01-03 Wednesday     TRUE          <NA>
4 2001-01-04  Thursday     TRUE          <NA>
5 2001-01-05    Friday     TRUE          <NA>
6 2001-01-06  Saturday    FALSE          <NA>

日期工作日业务事件
1 2001-01-01星期一假元旦
2 2001-01-02星期二真实
3 2001-01-03星期三真实
4 2001-01-04星期四真实
5 2001-01-05星期五真实
6 2001-01-06星期六假

因此，我使用dplyr通过以下方式实现这一点：

for(i in 1:10){
stocks1 <- stocks1 %>%
  mutate(startDate = as.Date(ifelse(startDate %in% dates[dates$Business==F,]$Date, startDate - 1, startDate))) %>%
  mutate(endDate = as.Date(ifelse(endDate %in% dates[dates$Business==F,]$Date, endDate + 1, endDate)))
}

for（1:10中的i）{
股票1%
mutate（startDate=as.Date（ifelse（startDate%in%dates[dates$Business==F，]$Date，startDate-1，startDate））%>%
mutate（endDate=as.Date（ifelse（endDate%in%dates[dates$Business==F，]$Date，endDate+1，endDate）））
}

我想一定有一个更优雅的方式来做这件事。。。有什么想法吗？最好使用

dplyr

，因为我正试图掌握这个软件包：）

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谢谢

chron软件包有一些令人愉快的功能，称为

is.weekend

和

is.holiday

，在这里非常有用。至于优化，这实际上似乎是一种罕见的情况，在R中使用

while

循环似乎是值得的。您仍然需要两个循环，除非您希望以编程的方式进行

有一个警告：

是。holiday

需要一个假期列表（默认情况下，它使用1992年以来的六个美国假期）。我们可以只使用第二个data.frame中的日期，其中

Business==FALSE

，其中可能包括周末，但这没关系。实际上，如果您的周末数据已经很好，那么使用这种方法您可以完全跳过is.weekend。在本例中，这两个日期不一致，因此没有太大用处。不管怎样，该方法将使用正确的数据。总之，

df1

和

df2

分别是第一个和第二个data.frames：

library(chron)
# make a vector of holidays in chron's dates form for is.holiday
holidays <- chron(dates. = as.character(df2$Date), format = 'y-m-d')
while(sum(is.weekend(df1$startDate) | is.holiday(df1$startDate, holidays)) > 0){
  indices <- is.weekend(df1$startDate) | is.holiday(df1$startDate, holidays)
  df1$startDate[indices] <- df1$startDate[indices] - 1
}
while(sum(is.weekend(df1$endDate) | is.holiday(df1$endDate, holidays)) > 0){
  indices <- is.weekend(df1$endDate) | is.holiday(df1$endDate, holidays)
  df1$endDate[indices] <- df1$endDate[indices] + 1
}

看见

df1 <- structure(list(tickers = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L), .Label = "GOOGL", class = "factor"), 
    startDate = structure(c(16831, 16729, 16631, 16547, 16463, 
    16358), class = "Date"), endDate = structure(c(16833, 16731, 
    16633, 16549, 16465, 16360), class = "Date")), .Names = c("tickers", 
    "startDate", "endDate"), row.names = c(NA, -6L), class = "data.frame")

df2 <- structure(list(Date = structure(c(11323, 11324, 11325, 11326, 
    11327, 11328), class = "Date"), Weekday = structure(c(2L, 5L, 
    6L, 4L, 1L, 3L), .Label = c("Friday", "Monday", "Saturday", "Thursday", 
    "Tuesday", "Wednesday"), class = "factor"), Business = c(FALSE, 
    TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE), Event = structure(c(2L, 1L, 1L, 
    1L, 1L, 1L), .Label = c("<NA>", "New_Years_Day"), class = "factor")), .Names = c("Date", 
    "Weekday", "Business", "Event"), row.names = c(NA, -6L), class = "data.frame")