如何使用R计算面板引导上限标准错误?
我最近从STATA改为R,不知怎么的,我很难找到一些相应的命令。我想使用如何使用R计算面板引导上限标准错误?,r,R,我最近从STATA改为R,不知怎么的,我很难找到一些相应的命令。我想使用plm库从固定效果模型中获取面板引导显示的标准错误,如下所述,供STATA用户使用: 我的问题涉及一般的方法(boot是合适的库还是库(meboot)) ) 如何使用引导解决该特定错误: 首先获取一些面板数据: library(plm) data(EmplUK) # from plm library test<-function(data, i) coef(plm(wage~emp+sector,data = dat
plm
库从固定效果模型中获取面板引导显示的标准错误,如下所述,供STATA用户使用:
library(plm)
data(EmplUK) # from plm library
test<-function(data, i) coef(plm(wage~emp+sector,data = data[i,],
index=c("firm","year"),model="within"))
库(plm)
数据(雇员)#来自plm图书馆
测试出于某种原因,boot
会将索引(此处为原始索引)传递给具有重复值的plm
。在将索引传递给plm
之前,应该删除所有重复的值并断言索引是唯一的
test <- function(data,original) {
coef(plm(wage~emp+sector,data = data[unique(original),],
index=c("firm","year"),model="within"))
}
boot(EmplUK, test, R = 100)
## ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP
## Call:
## boot(data = EmplUK, statistic = test, R = 100)
## Bootstrap Statistics :
## original bias std. error
## t1* -0.1198127 -0.01255009 0.05269375
test为什么不显示错误消息?thx all for the interest@agstudy使用该方法会导致标准错误=0@Mamba不客气。也许您应该联系包维护人员,在代码中添加此断言。这看起来像是一个bug,或者至少此功能没有被记录。通过删除重复值,这不意味着每次重复都可以有不同大小的重采样(现在也不是带替换的采样)?如果我错过了显而易见的,我道歉!确实意味着采样不重复,但是样本不应该都具有相同的大小。请注意,引导使用带替换的采样。如果您不允许重复,它就不再是boostrap方法,您需要证明导出的统计数据是总体统计数据的良好估计值。@agstudy No,这与boot或plm包的维护人员无关。就我个人而言,我可能会尝试引导残差。但我从未使用过plm型号。
test <- function(data,original) {
coef(plm(wage~emp+sector,data = data[unique(original),],
index=c("firm","year"),model="within"))
}
boot(EmplUK, test, R = 100)
## ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP
## Call:
## boot(data = EmplUK, statistic = test, R = 100)
## Bootstrap Statistics :
## original bias std. error
## t1* -0.1198127 -0.01255009 0.05269375