R-SUR回归

我正在R做一个事件研究。我想使用SUR模型，因为事件窗口是重叠的。以下是一些代码，您可以使用这些代码创建我使用的数据以及我迄今为止所做的工作：

#data
library("systemfit")
library("plm")
nederland<- read.table("https://pastebin.com/raw.php?i=93qFnEir", sep=";", header=TRUE)
nedpanel<-pdata.frame(nederland, c("id", "t"))
cyprus<- read.table("https://pastebin.com/raw.php?i=93qFnEir", sep=";", header=TRUE)
cyppanel<-pdata.frame(cyprus, c("id", "t"))
#SUR framework
nederland_sur<-systemfit(returns ~ Price + Pre + Event + Post, method = "SUR",data = nedpanel)
cyprus_sur<-systemfit(returns ~ Price + Pre + Event + Post, method = "SUR",data = cyppanel)

#数据
图书馆（“systemfit”）
图书馆（“plm”）
荷兰这看起来像是一个教程或套餐推荐的请求，这是离题的。（投票结束）。看起来像是
systemfit
。你读过吗？这似乎是一个很好的开始。如果您想从堆栈溢出中获得帮助，请将问题具体化。共享一些示例数据（可能只是模拟示例数据的代码）。尽可能少的数据仍然可以说明你的问题。展示你的最佳尝试，我们就可以从这个具体的例子开始。谢谢你的评论。我会编辑这篇文章，让它更具体。我已经阅读了systemfit的小插曲，但不幸的是它没有帮助。看起来好多了。对不起，我从未使用过
systemfit
甚至
plm
。你可以在Cross-Validated（stats.stackexchange）上发布一个类似的问题，也许可以找到在这方面有更多专业知识的人。这里的一个问题可能应该更多地关注方法，而不是数据准备——但这将是一个验证方法的好地方，可能会得到一些关于数据结构的帮助或示例，也可能会得到其他方法的想法。