具有for循环的时间序列
我有一个股票模型,它可以生成225个独立的S值。但是我想让它使得S[I+1]是从之前的S[I]值计算出来的。我把代码弄乱了,请帮忙具有for循环的时间序列,r,R,我有一个股票模型,它可以生成225个独立的S值。但是我想让它使得S[I+1]是从之前的S[I]值计算出来的。我把代码弄乱了,请帮忙 St <- 10 r <- 0.15 sigma <- 0.1 z <- rnorm(225) h <- seq(0,1,by=1/225) t <- h[-1] S <- numeric(225) for (i in 1:225){ S <- St * exp( (r - 0.5 * (sigma^2)) * t
St <- 10
r <- 0.15
sigma <- 0.1
z <- rnorm(225)
h <- seq(0,1,by=1/225)
t <- h[-1]
S <- numeric(225)
for (i in 1:225){
S <- St * exp( (r - 0.5 * (sigma^2)) * t + sigma * z * sqrt(t) )
S[i+1] <- S[i]* exp( (r - 0.5 * (sigma^2)) * t[i+1] + sigma * z * sqrt(t[i+1]))
}
S
St请清理您的代码并提出一个特定的问题。首先定义S[1]
,然后循环1:224中的i并设置S[i+1]
。