R 用于kmeans分析的Lag xts对象

我试图使用从R-bloggers获得的用于kmeans集群的代码来获得一个单变量分布。作者使用的例子是标准普尔500指数，该指数是用getSymbols'SPY'获得的。我正在尝试将代码应用于我自己的数据。我需要弄清楚：

我认为，如何修改代码，使其正确地重新运行我的数据，因为创建者的一些输入需要更改

我需要知道为什么它只滞后于数据1天，见下文，因为我的数据是每月的，需要根据我的数据改变滞后

我看到代码的作用是将数据延迟一个周期。作者的代码使用每日标准普尔数据，但我的数据是每月一次。我遇到的问题是，通过使用作者的代码，它使我的数据滞后一天而不是一个月。我一直在努力更好地理解代码，但我不知道在哪里修改代码，使其延迟1个月

我的数据：

           Composite
2006-07-31     -3.35
2006-08-31      3.46
2006-09-30      3.80
2006-10-31      4.24
2006-11-30      2.97
2006-12-31     -0.33

以下是代码，我对其稍作修改以省略nas：

###################if you want uniform distribution - uncomment the following lines##############
rez=na.omit(apply(
(nasa),2,function(x){
y=(xts(x,order.by=as.POSIXct(as.Date(attr(x,'names')))))

print(xts(rollapply(y,20,function(z){which(order(z)==20)/20},align='right')))
}))
nasa=xts(rez,order.by=as.POSIXct(tail(index(nasa),-19)))
colnames(nasa)=c('Percent of High')

原始代码：

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那密码太可怕了。我甚至猜不出它应该做什么。简单地使用？lag？有什么不对？所以所有这些都可以用：x来代替