R 使用quantmod和x27聚合每日数据；至。每周'；函数创建星期一而不是星期五结束的每周数据

我正在尝试使用quantmod中的“to.weekly”函数将每日股价数据（仅限收盘）汇总为每周股价数据。xts object

foo

持有从2011年1月3日星期一开始到2011年9月20日星期一结束的股票每日股价数据。为了汇总这些每日数据，我使用了：

---

tmp我想出了一个只能产生接近值的方法，也许可以进一步修改它以返回OHLC系列

假设
foo
是
xts
对象，首先我们创建星期五的索引向量：

fridays = as.POSIXlt(time(foo))$wday == 5

然后我们在它前面加上
0
：

indx <- c(0, which(fridays))

结果:

          [,1]
2011-01-07 2993
2011-01-14 2970
2011-01-21 2940
2011-01-28 3075

对于周五（由于市场关闭，偶尔在周四），使用：

周一（由于市场关闭，偶尔在周二）使用：

或者，您可以创建一个自定义向量
Date
s，其中包含每周要关联的日期。例如，无论市场关闭情况如何，强制每周与星期五相关：

customIdx=seq（自=截止日期（“2011-01-07”），by=7，length.out=nrow（tmp））
索引（tmp）=自定义IDX
感谢安纳托利。我已经将代码改编成包装器代码，并用几个xts对象对其进行了测试，它似乎工作得很好。
indx <- c(0, which(fridays))

period.apply(foo, INDEX=indx, FUN=last)

          [,1]
2011-01-07 2993
2011-01-14 2970
2011-01-21 2940
2011-01-28 3075

tmp = to.weekly(foo, indexAt = "endof") 

tmp = to.weekly(foo, indexAt = "startof")`