阅读以R为单位的月度报表

我在文件“equity.dat”中有以下月度权益数据：

我尝试使用以下代码计算月度回报：

library(PerformanceAnalytics)
y = Return.read(filename="equity.dat", frequency = "m", sep=",", header=FALSE)
y

z = Return.calculate(y)
z
z[1]=0 #added this to remove the NA in first return

但我得到了以下错误：

Error in read.zoo(filename, sep = sep, format = format, FUN = FUN, header = header,  : 
  index has bad entries at data rows: 1 2 3 4 5

---

我在使用as.mon时签出了Return.read的格式，这就是我使用yyyy-mm的原因。我应该使用不同的格式。

根据

返回。读取默认的
格式。in=
这里是
%F”
，它不是数据的格式，因此必须指定它。此外，索引必须是唯一的（在本例中不是唯一的），否则必须按照
？zoo
和
？read.zoo
进行聚合，后者在内部使用：

Return.read(filename = "equity.dat", frequency = "m", sep = ",", header = FALSE, 
  aggregate = function(x) tail(x, 1), format = "%Y-%m")

我们使用了
tail
来定义聚合函数——您可能希望也可能不希望使用其他功能。
感谢您提供了正确的代码。我还将查找tail（），因为我以前从未使用过它。通过使用上述合计，它不会产生3月份的回报，而这正是我试图通过将初始股权标记为2月份来实现的，这样你就不会有两个3月份的分录。在这种情况下，您不需要
aggregate=
。
Return.read(filename = "equity.dat", frequency = "m", sep = ",", header = FALSE, 
  aggregate = function(x) tail(x, 1), format = "%Y-%m")