R中索引和合并XTS对象的问题

如果在别处得到答复，请提前道歉。我搜索了大约24小时，每次都是空的

是我正在使用的数据集

Sys.setenv(TZ='GMT')
dat = read.csv("SPY_MINUTE_TRADE.csv", header = TRUE) #QuantQuote sample minute data
dat[,2] <- sprintf('%04d', dat[,2]) #add a zero to front of time IE 400 becomes 0400 aka 4AM

#Create a zoo object ordered by day and time from the dat dataframe
datzoo <- read.zoo(file=dat, sep=",", header=TRUE, 
                 index.column=1:2, format="%Y%m%d %H%M", tz="", 
                 colClasses = rep(c("character", "numeric"), c(2, 8)))

Spy <- as.xts(datzoo)

# Create regular series from 00:00 to 23:59 of 1 minute prints
y <-  xts(seq(from = 1, to = 60*24, by = 1), as.POSIXlt((0), 
    origin="2013-03-30 00:00", tz='GMT')+seq(from = 0, to = 60*60*24-1, by = 60))
colnames(y) <- "TempIndex"

#Merge the regular ts (y) with Spy and remove the original Spy column
SpyReg <- merge(y,Spy, join='left')
SpyReg$TempIndex <- NULL

#Capture the index of Spy
ISpy <- index(Spy)

Spy[“2012-03-30 04:00:00 GMT”]

返回给定索引的正确Spy值

                      OPEN   HIGH    LOW  CLOSE VOLUME SPLITS EARNINGS DIVIDENDS
2012-03-30 04:00:00 140.66 140.66 140.66 140.66   2160      1        0         0

但是,

SpyReg["T04:00:00/T04:01:00"]
                    OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME SPLITS EARNINGS DIVIDENDS
2013-03-30 04:00:00   NA   NA  NA    NA     NA     NA       NA        NA
2013-03-30 04:01:00   NA   NA  NA    NA     NA     NA       NA        NA

这是为什么，当两者都是相同索引类型、月份和时间的xts对象时？不应

SpyReg[“2012-03-30 04:00:00 GMT”]

返回：

                    OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME SPLITS EARNINGS DIVIDENDS
2013-03-30 04:00:00   NA   NA  NA    NA     NA     NA       NA        NA

2） 为什么合并没有为同一索引（如上午4点打印？）提供

SpyReg

的

Spy

值？我尝试了所有4个“连接”选项，但没有一个有效

---

3） 我想有一种比我现在尝试的更优雅的方法来解决这个问题。在创建

Spy

之后，它不是规则的，一分钟一分钟的。我想创建一个规则的

xts

对象，它没有间隙，从午夜到23:59一分钟一分钟不停地流动，将

Spy

中的条目添加到I中t、 然后执行

na.locf

以原始数据替换

NAs

的其余部分。

将xts对象的索引设置为

POSIXlt

可能会导致一些奇怪的行为。我只建议您改用

POSIXct

URL <- "http://quantquote.com/sample/SPY_MINUTE_TRADE.csv"
Spy <- read.zoo(URL, sep=",", header=TRUE, index.column=1:2, FUN=function(x) 
    as.POSIXct(sprintf("%8d %04d",x[,1],x[,2]), format="%Y%m%d %H%M", tz=""))
Spy <- as.xts(Spy)

---

A） 在你的解决方案中，SpyReg['T04:00:00']只返回标题。SpyReg['T04:00:00/T04:00:01']返回了凌晨4点的条目。我觉得我基本上误用了xts，不知道你是否可以指出我的错误？C）你说我应该使用“ct”而不是“lt”"... 我重新运行了我的原始代码，但在创建“y”的步骤中，我使用了POSIXct而不是lt，它仍然让我感到所有的合并难题。。。。一如既往地感谢您，您的帮助是无价之宝，先生！A） 不客气。B） “一天中的时间”索引需要开始和结束时间<代码>“T04:00:00”永远不会起作用（前导零也要记住）。C） 您可以设置

origin=“2013-03-30 00:00”

，此时它通常为

“1970-01-01”

。正确地设置它，合并工作：

as.POSIXct（1333065600，origin=“1970-01-01”）+seq（0，60*60*24-1，by=60）

。确实如此！我以为我用原点做了“ct”，但似乎没有。问题解决了（直到下一个哈哈）谢谢！

URL <- "http://quantquote.com/sample/SPY_MINUTE_TRADE.csv"
Spy <- read.zoo(URL, sep=",", header=TRUE, index.column=1:2, FUN=function(x) 
    as.POSIXct(sprintf("%8d %04d",x[,1],x[,2]), format="%Y%m%d %H%M", tz=""))
Spy <- as.xts(Spy)

SpyReg <- merge(Spy, xts(, seq(start(Spy),end(Spy),by="1 min")), fill=na.locf)