R:指数协方差矩阵
我想计算一个协方差矩阵,其中矩阵分量通过指数移动平均(即R:指数协方差矩阵,r,matrix,covariance,exponential,R,Matrix,Covariance,Exponential,我想计算一个协方差矩阵,其中矩阵分量通过指数移动平均(即S(t)=a*Y(t)+(1-a)*S(t-1))获得 在我看来,mewma应该这样做,但是当我调用60400矩阵的函数时,我得到了一个“subscrcript越界错误” 我相信这是因为: ucl <- h4[m1[l], m2[a[2] - 1]] ucl您应该发布一个构建“Y(t)”过程的示例。我尝试重现wikipedia上的示例:
S(t)=a*Y(t)+(1-a)*S(t-1)
)获得
在我看来,mewma
应该这样做,但是当我调用60400矩阵的函数时,我得到了一个“subscrcript越界错误”
我相信这是因为:
ucl <- h4[m1[l], m2[a[2] - 1]]
ucl您应该发布一个构建“Y(t)”过程的示例。我尝试重现wikipedia上的示例: