R 模拟活动权重介于[-0.02,0.02]和绝对权重总和为1之间的投资组合

我有一套投资组合的原始权重，需要生成与原始数据偏差不超过2%的新权重。新的绝对权重（原始权重+新增量）之和必须为1，绝对权重也必须大于0（即，它是一个只做多的投资组合）

我使用runif（n=40，-0.02，0.02）生成活动权重

我将活动权重添加到原始权重中，以获得新的绝对权重

然后，我计算所有权重的总和，并将每个权重除以总和，以得到所有权重的总和为1

然后，我获取任何小于零的新绝对权重，并在正权重之间重新分配多余的“负权重”

但问题是，现在我的活动权重通过将绝对权重之和增加到1而增大，然后它们超出了[-0.02,0.02]活动权重界限

有什么方法可以让我的权重总和为一，同时确保我的活动权重保持在边界内，我的投资组合只有绝对权重大于零

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如有任何建议，将不胜感激

只要您没有任何特定的分发需求，就可以使用以下暴力方法

首先，我们定义两个函数来生成随机数，其总和为给定的

total>0

：

get_weights <- function(N, total = 1)
  total * diff(c(0, sort(runif(N-1)), 1))

这里是结果权重变化的典型直方图：

正如人们所看到的，它们远非均匀的，但重量的变化满足了所有的要求

旁注：由于可能需要很多随机数，我使用

library(dqrng)
dqRNGkind("Xoroshiro128+")
dqset.seed(42)
runif <- dqrunif

库（dqrng）
dqRNGkind（“Xoroshiro128+”）
dqset.种子（42）
runif欢迎使用堆栈溢出！你能为你现在正在做的事情添加示例代码吗？您是否要求如何分配重量变化（绝对或相对）？
N <- 40
ratio <- 300

w <- get_weights(N)
dw <- get_weight_changes(N, ratio) 

while (any(abs(dw/w) > 0.02)) {
  dw <- get_weight_changes(N, ratio) 
}

library(dqrng)
dqRNGkind("Xoroshiro128+")
dqset.seed(42)
runif <- dqrunif