R Quantmod月报表和对象类别

这学期我正在学习R，我正试图完成一项作业，但遇到了困难。以下是作业要求我做的：

一,。下载1993年1月1日至2013年12月31日期间标准普尔500指数和您选择的股票的每日价格数据

二,。计算标准普尔500指数和股票的月度回报。 有用的提示

• 您可以使用Quantmod包中的monthlyReturn（）函数（使用股票价格数据框中的调整后收盘价）

三、构建收益序列的汇总统计、直方图、相关矩阵

好吧，我觉得这很简单，我有：

getSymbols("SPY",from="1993-01-01", to="2013-12-31")
getSymbols("AAPL",from="1993-01-01", to="2013-12-31")

monthlyReturn(SPY)
monthlyReturn(AAPL)

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我的问题是，每个股票的类别都是“xts”“zoo”，因此，当我试图构建统计数据、直方图和相关性时，我收到了错误。我一定误解了第2部分，因为它引用了数据帧。有人能给我指出正确的方向吗？

到底是什么问题

hist（monthlyReturn（SPY））

返回直方图，

cor（monthlyReturn（SPY）、monthlyReturn（AAPL））

返回相关性和

摘要（monthlyReturn（SPY））

还返回汇总统计数据。我想我只是被教授在第2部分中的提示搞糊涂了，即使用数据框架中的调整后收盘价。在这种情况下，您需要使用

spy\u returns\u adjusted这不会返回完全相同的结果吗？我被这里的区别搞糊涂了？不一样。当你做总结的时候，只需看看方法。它们将有所不同，因为调整后的价格略有不同。