Regression testing OLS的非平稳性-Newey-West

我正在对时间序列数据（利率互换利差）进行OLS回归。我用Newey-West标准误差进行了回归，以处理自相关和异方差

我的问题是：从假设检验的角度来看，这是否足以确保我的模型是合适的？或者我也需要使用第一个差异（因为数据不是固定的）

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谢谢。

感谢您的帮助。首先，这是一个更适合交叉验证、面向统计的堆栈交换的问题，其次，这是一个非常广泛的问题。你最好回到理论上来，试着自己去理解更多。