岭回归与SAS？

在SAS中，如何使用岭回归进行逻辑回归优化？根据评论，这应该已经通过PROC HPGENSELECT在SAS中实现。但是怎么做呢

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我是SAS的新手，来自R世界。我有点迷失方向，在SAS中很难找到R类似物

只有

PROC HPGENSELECT

上的套索选项可用。默认优化例程在需要时使用。我找不到允许您控制起垄的选项

proc hpgenselect data=blah lassorho=2 lassosteps=100 ;
<other stuff>
model <model specification>;
<other stuff>
run;

proc hpgenselect data=blah lassorho=2 lassosteps=100；
模型
跑

只有

PROC HPGENSELECT

上的套索选项可用。默认优化例程在需要时使用。我找不到允许您控制起垄的选项

proc hpgenselect data=blah lassorho=2 lassosteps=100 ;
<other stuff>
model <model specification>;
<other stuff>
run;

proc hpgenselect data=blah lassorho=2 lassosteps=100；
模型
跑

在SAS软件系列中，没有直接涉及此问题所涉及的岭回归的程序。岭=优化例程上的选项不是岭回归。您可以访问lexjansen.com来搜索岭回归。有一些已发布的程序可以系统地执行您想要的操作，包括Base和IML，但根据您的自定义需求，IML并不一定是必需的

在SAS软件系列中，没有直接涵盖此问题所涉及的岭回归的程序。岭=优化例程上的选项不是岭回归。您可以访问lexjansen.com来搜索岭回归。有一些已发布的程序可以系统地执行您想要的操作，包括Base和IML，但根据您的自定义需求，IML并不一定是必需的

我不确定我是否理解。与基于增加L1惩罚的Lasso不同，岭回归增加了要最小化的L2范数的倍数，其中倍数可以由分析员调整。从您的回答或文档中，我不清楚哪个参数控制此多次调谐。我从你的回答中得知，你声称lassorho=2意味着我们增加了L2处罚？对不起，没有。我误解了，我的回答基于你引用的SAS博客。让我进一步看看是否有办法指定该参数。根据更仔细的阅读（对不起），只有套索方法可用。默认优化使用脊线方法分解hessian曲线。你可以读到它。将更新答案。这是一个遗憾，因为这是一个分析师的基本程序。我正在尝试，但很难欣赏SAS。顺便说一句，我不认为他们使用牛顿·拉斐逊（Newton Raphson）与脊线回归有任何直接关系。我认为这只是他们快速而有力地计算最大可能性的方法。我不确定我是否理解。与基于增加L1惩罚的Lasso不同，岭回归增加了要最小化的L2范数的倍数，其中倍数可以由分析员调整。从您的回答或文档中，我不清楚哪个参数控制此多次调谐。我从你的回答中得知，你声称lassorho=2意味着我们增加了L2处罚？对不起，没有。我误解了，我的回答基于你引用的SAS博客。让我进一步看看是否有办法指定该参数。根据更仔细的阅读（对不起），只有套索方法可用。默认优化使用脊线方法分解hessian曲线。你可以读到它。将更新答案。这是一个遗憾，因为这是一个分析师的基本程序。我正在尝试，但很难欣赏SAS。顺便说一句，我不认为他们使用牛顿·拉斐逊（Newton Raphson）与脊线回归有任何直接关系。我认为这只是他们快速、稳健地计算最大似然的方法。我最后一次查看时，只有（在SAS中）Proc REG有能力执行岭回归。我最后一次查看时，只有（在SAS中）Proc REG有能力执行岭回归。