C++ MC模拟中的openmp专用/共享数据

我正在用蒙特卡罗方法模拟一个随机微分方程，这在原则上非常适合openMP，因为不同的实现并不相互依赖。不幸的是，我的代码遇到了一些问题，一旦打开openMP就会产生错误的结果。没有它，它工作得非常好。我的“关键”循环如下所示：

double price = 0.0
#pragma omp parallel for private(VOld, VNew)
for (long i = 0; i < NSim; ++i){
    VOld = S_0;
    for (long index = 0; index < Nt; ++index){
        VNew = VOld  + (dt * r * VOld) + (sqrdt * sig * VOld * dW());
        VOld = VNew;
    }
    double tmp = myOption.PayOff(VNew);
    price += (tmp)/double(NSim);
}

双倍价格=0.0
#专用pragma omp并行（VOld，VNew）
对于（长i=0；i

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我真的很感激任何帮助。提前感谢：-）

一个常见的错误是忘记每个线程必须有自己的随机数生成器。如果不是这样，那么对dW的每次调用都会弄乱（共享的，而不是私有的）随机数生成器的内部状态

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我希望这会有所帮助。

好的，因此基于@jmbr和@raxman的回答，我将内部循环移动到一个单独的函数，并确保

rng

现在是真正私有的。另外，请注意播种技巧，它至关重要。除此之外，我在

选项价格

上引入了

折扣

。下面的代码工作正常

double SimulateStockPrice(const double InitialPrize, const double dt, const long Nt, const double r, const double sig, boost::mt19937 *rng){

    static unsigned long seed = 0;
    boost::mt19937 *rng = new boost::mt19937();
    rng -> seed((++seed) + time(NULL));
    boost::normal_distribution<> nd(0.0, 1.0);
    boost::variate_generator< boost::mt19937, boost::normal_distribution<> > dW(*rng, nd);

    double sqrdt = sqrt(dt);
    double PriceNew(0.0), PriceOld(InitialPrize);

    for (long index = 0; index < Nt; ++index){
        PriceNew = PriceOld  + (dt * r * PriceOld) + (sqrdt * sig * PriceOld * dW());
        PriceOld = PriceNew;
    }

    delete rng;
    return PriceNew;
}

double SimulationStockPrice（常数双初始值、常数双dt、常数长Nt、常数双r、常数双sig、boost:：mt19937*rng）{
静态无符号长种子=0；
boost:：mt19937*rng=新boost:：mt19937（）；
rng->seed（++seed）+时间（NULL））；
正态分布nd（0.0,1.0）；
boost:：variate_generatordW（*rng，nd）；
双sqrdt=sqrt（dt）；
双倍价格新（0.0），价格旧（初始价格）；
对于（长索引=0；索引

然后在我的大循环中：

#pragma omp parallel for default(none) shared(dt, NSim, Nt, S_0, myOption) reduction(+:OptionPrice)
for (long i = 0; i < NSim; ++i){
    double StockPrice = SimulateStockPrice(S_0, dt, Nt, myOption.r, myOption.sig, rng);
    double PayOff     = myOption.myPayOffFunction(StockPrice);
    OptionPrice      += PayOff;
}

#pragma omp parallel用于默认（无）共享（dt、NSim、Nt、S#u 0、myOption）减少（+:OptionPrice）
对于（长i=0；i

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接下来：-）

我看到的一个问题是，在变量

price

上有一个竞争条件。你应该减价

#pragma omp parallel for private(VOld, VNew) reduction(+:price)

变量

OptionPrice

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在我看来，rng仍然是共享的，而不是私有的。如果您希望它私有或声明它私有，您应该在并行块中定义它（对于私有变量，我更喜欢在并行块中声明它们，这会自动使它们私有，而不是声明它们私有）。

Hi，您能看看我的答案@jmbr吗？正如@raxman在上面指出的，rng仍然是共享的。你播种发电机的方式对我来说仍然很奇怪。我现在不能给你更深入的反馈，但是关于rng，我建议你创建N个独立的实例（其中N是线程数）并仔细地对它们进行种子设定（即，第一个使用gettimeofday进行种子设定，其余的使用刚刚设定的rng生成的随机数进行种子设定），以防止相关性。嗨@jmbr！我更改了代码，现在可以正常工作了。谢谢你的评论。我发现了减少的问题，但这还不够，你说的很好，rng仍然是共享的。我现在编辑了代码，效果很好。谢谢你的评论！：-）