Events 事件研究（在SAS中提取日期）

我需要为并购事件研究分析异常回报

**我想使用事件窗口分析收单机构的异常回报。基本上，我想使用-1（公告日期前一天）、公告日期和+1（公告日期后一天）提取收单机构的价格**

我有两个不同的数据集来提取信息。 第一个是包含所有合并和收购信息的数据集，其信息格式如下：

DealNO AcquirerNO TargetNO AnnouncementDate
123    abcd       Cfgg     22/12/2010
222    qwert      cddfgf   26/12/1998

此外，我还有第二个数据集，其中包含所有价格

ISINnumber Date                      Price
abcd       21/12/2010                10
abcd       22/12/2010                11
abcd       23/12/2010                11
abcd       24/12/2010                12
qwert      20/12/1998                20
qwert      21/12/1998                20
qwert      22/12/1998                21
qwert      23/12/1998                21
qwert      24/12/1998                21
qwert      25/12/1998                22
qwert      26/12/1998                21
qwert      27/12/1998                23

ISIN编号与收单机构编号相同，这是匹配代码

最后，我希望有一个这样的数据库：

DealNO AcquirerNO TargetNO AnnouncementDate Acquirerprice(-1day)  Acquireeprice(0day)     Acquirerprice(+1day)
123    abcd       Cfgg     22/12/2010       10                    11                               12
222    qwert      cddfgf   26/12/1998       22                    21                               23

你知道我怎么才能得到这个吗？ 我更喜欢使用sas来运行代码，但如果您熟悉任何其他可以获取类似数据的程序，请告诉我

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提前感谢^ ^。

使用PROC-SQL并加入价格数据集三次，可以非常轻松地完成此操作。尝试以下操作（假设数据集名称为ANNOUCE和PRICE）：

警告：未测试的代码

%let day='21DEC2010'd;

proc sql;
   create table RESULT as 
      select a.dealno,
             a.acquirerno,
             a.targetno,
             a.annoucementdate,
             p.price as acquirerprice_prev,
             c.price as acquirerprice_cur,
             n.price as acquirerprice_next
      from ANNOUCE a 
           left join (select * from PRICE where date = &day-1) p on a.acquirerno = p.isinumber
           left join (select * from PRICE where date = &day) c on a.acquirerno = c.isinumber
           left join (select * from PRICE where date = &day+1) n on a.acquirerno = n.isinumber
   ;
quit;