Filter 卡尔曼滤波器协方差在预测步长中不增加？
我有一个扩展卡尔曼滤波器（EKF），但仍然难以理解协方差矩阵p，它表示滤波器输出的不确定性 据我所知：在预测步骤中，由于噪声Q和由术语p=APA+Q表示的预测的不确定性，协方差矩阵将增加 在我的例子中，A具有对角线形式，并且A的值都小于1，导致在预测步骤之后p的值更小。因此，预测结果具有更高的确定性 这是真的吗？如果是，有人能给我解释一下吗 谢谢 A具有对角线形式，且A的值均小于1 这意味着在下一步中，状态中的每个变量都将被预测为其当前值的一小部分。变量的大小会下降，其方差也会下降（如平方） A具有对角线形式，且A的值均小于1 这意味着在下一步中，状态中的每个变量都将被预测为其当前值的一小部分。变量的大小会下降，其方差也会下降（如平方）Filter 卡尔曼滤波器协方差在预测步长中不增加？,filter,system,theory,kalman-filter,Filter,System,Theory,Kalman Filter,我有一个扩展卡尔曼滤波器（EKF），但仍然难以理解协方差矩阵p，它表示滤波器输出的不确定性 据我所知：在预测步骤中，由于噪声Q和由术语p=APA+Q表示的预测的不确定性，协方差矩阵将增加 在我的例子中，A具有对角线形式，并且A的值都小于1，导致在预测步骤之后p的值更小。因此，预测结果具有更高的确定性 这是真的吗？如果是，有人能给我解释一下吗 谢谢 A具有对角线形式，且A的值均小于1 这意味着在下一步中，状态中的每个变量都将被预测为其当前值的一小部分。变量的大小会下降，其方差也会下降（如平方） A