kdb中的回溯测试；在解析表的每一行时更新/传递表

我有一个包含历史执行记录的交易表，其中包含时间戳、ric、边、价格、数量（其中ric都是股票）。此外，我在每次执行时都调整了期货价格快照表。因此，交易表包含：时间戳、ric、单边、价格、数量、期货价格

我正在尝试创建一个日内回溯测试系统，其中： 当解析每个执行记录时（通过

{BACKTESTNIG\u LOGIC\u HERE}每个交易
），将使用不同的逻辑集来决定套期保值时机

我是否可以创建一个套期保值表，该表可以写下执行期货的时间戳、执行价格、交易数量、累计数量，而无需写入磁盘？基本上，我想看看是否有可能动态更新套期保值表（当每个执行记录被传递时）并传递套期保值表

我一直在看
或
扫描
，但我不确定这样做是否正确。你们能提供一些关于这件事的见解吗

谢谢大家!
 是的，在这种情况下，您需要使用over

这允许您在初始状态下传递、更新它并在下一次迭代中返回

例如：

q){.[x;(y`sym;`cnt);+;1]}/[([sym:()] cnt:`long$());trades]
sym | cnt
----| ---
ORCL| 114
YHOO| 110
AAPL| 105
IBM | 124
NOK | 120
CSCO| 112
MSFT| 95
DELL| 109
GOOG| 111

在这个简单的示例中，交易表被迭代（第二个arg到over），初始状态是简单键控表
（[sym:（）]cnt:`long$（））

在每次迭代中，我们只需将1添加到相关sym的计数中。在实际使用中，您将在此处执行回测，并从lambda函数返回更新的
hedge
表-此更新的表将在下一次迭代中传递回函数（例如，在本例中，每次增加sym的cnt时，下一次迭代都会收到cnt增加的表）