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Loops NA'的循环股价回归；s R

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Loops NA'的循环股价回归；s R,loops,time-series,linear-regression,stock,Loops,Time Series,Linear Regression,Stock,我试图回归两个自变量（x1，x2）对样本中每个因变量（n=13095）的影响。因变量为~15年内的每日股票收益率。然而，由于并非所有股票在整个时间跨度内都存在，我的数据集中有很多列都是NA。自变量覆盖整个时间跨度，没有遗漏变量 目前，我尝试按如下方式运行回归： n <- 13095 my_lms <- lapply(1:n, function(x) lm(y[,x] ~ x1 + x2)) n

我试图回归两个自变量（x1，x2）对样本中每个因变量（n=13095）的影响。因变量为~15年内的每日股票收益率。然而，由于并非所有股票在整个时间跨度内都存在，我的数据集中有很多列都是NA。自变量覆盖整个时间跨度，没有遗漏变量

目前，我尝试按如下方式运行回归：

n <- 13095
my_lms <- lapply(1:n, function(x) lm(y[,x] ~ x1 + x2))

n