Pandas 在具有多个输出的数据帧上应用滚动自定义函数

我有以下数据帧：mydf

 Date        A       B      C
 1973-01-01  0.002 -0.003 0.004  
 1973-02-01  0.003 -0.005 0.006  
 ...

我有一个函数，它接受数据帧、日期字段和协方差类型 并返回平均回报、协方差矩阵和年度化协方差矩阵

def myfunc(mydf, dtfield, typecov):

    #does some computations based on type either equal weighted or exponentially weighted 
    ...
    ...
    return eret, cov, covA

对myfunc的调用（mydf，'Date'，'e'）

为了实现这一点，我尝试在pandas中使用滚动功能，使用250窗口，但我不确定如何做到这一点

当我使用for循环时，它工作

最小窗口=250

for i in range(minwindow, minwindow+5):
    temp = mydf[i-minwindow:i]
    eret, c, cA = myfunc(temp,dtfield, typeCov)

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谢谢

我不确定我是否正确理解您的参数数据字段，您可以尝试mydf.rolling（250）.apply（myfunc，args=（['A'，'B'，'C']，'equal_weighted'））日期字段只是为了标识我的数据框架中的日期列。如果我使用for循环，它会起作用，但需要花费很多时间