Python 成交量加权移动平均线

我有一个数据框，看起来像：

              LAST PRICE        VOLUME     volume_ratio
date                                                             
2005-01-03      1202.08     1.332210e+09       1.23       
2005-01-04      1188.05     1.552646e+09       1.55       
2005-01-05      1183.74     1.428365e+09       1.65         
2005-01-06      1187.89     1.331004e+09       1.23         
2005-01-07      1186.19     1.273960e+09       0.83        
2005-01-10      1190.25     1.213694e+09       1.06 

---

对于

period=5

，我想计算移动平均值

VAMA=CumSum/CumDiv

，其中

CumSum=（df['volume\u ratio']*df['LAST PRICE']）。CumSum（）

和

CumDiv=df['volume\u ratio'].CumSum（）

，条件是

CumDiv仅使用
rolling

您是否有要验证的输出？
cum_div = df['volume_ratio'].expanding(min_periods = 1).sum()
cum_summ = (df['LAST PRICE']*df['volume_ratio']).expanding(min_periods                =1).sum()

df['cum_sum'] = df.apply(lambda x: cum_summ if cum_div <= 13, axis = 1)

df['myrollingmean'] = df.VAMA.rolling(window = 5).mean()