Python 然后再分配
我有一个长格式的数据框,其中包含列:date、ticker、mcap、rank\u mcap。mcap列是“marketcap”,用于衡量某只股票的规模,而mcap_rank只是该股票的排名(其中1是最大的marketcap) 我想创建前十大市值加权资产(如S&P10)。在R中,我这样做Python 然后再分配,python,r,pandas,dplyr,Python,R,Pandas,Dplyr,我有一个长格式的数据框,其中包含列:date、ticker、mcap、rank\u mcap。mcap列是“marketcap”,用于衡量某只股票的规模,而mcap_rank只是该股票的排名(其中1是最大的marketcap) 我想创建前十大市值加权资产(如S&P10)。在R中,我这样做 df %>% filter(day(date) == 1, rank_mcap < 11) %>% group_by(date) %>% mutate(weigh
df %>%
filter(day(date) == 1, rank_mcap < 11) %>%
group_by(date) %>%
mutate(weight = mcap / sum(mcap)) %>%
ungroup() %>%
我研究了一下,没有得出结论 大熊猫如何在R中实现突变
df.query('included == True & date.dt.day == 1').\
assign(weight = lambda x : x.groupby('date',group_keys=False).
apply(lambda y: y.mcap / y.mcap.sum()))
我可以得到一个样本数据来试用吗?你可以自己创建任何东西,以下是数据的结构。日期:2014年1月1日至2018年1月1日每日符号:A、B、C、D、E、F、G。mcap:对每个符号进行随机游走,并进行一些漂移。
df.query('included == True & date.dt.day == 1').\
assign(weight = lambda x : x.groupby('date',group_keys=False).
apply(lambda y: y.mcap / y.mcap.sum()))