为什么Python中的TA Lib在计算ATR时返回nan？

我试图用TA Lib获得几个符号（BTCUSDT，ETHUSDT）的ATR，但结果都是“nan”，我不明白为什么

下面是一个示例性数据的最小示例：

import talib
import numpy

highs = numpy.array([10697.12, 10706.16, 10744.75, 10747.88, 10745.42])
lows = numpy.array([10683.51, 10694.72, 10705.16, 10728.22, 10727.29])
closes = numpy.array([10696.47, 10705.16, 10728.23, 10742.46, 10730.27])

print(talib.ATR(highs, lows, closes, timeperiod = 5))

以及输出：

[nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan]

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你的例子应该会产生这样的结果

(<TALibResult.OK: 0>, array([nan, nan, nan, nan, nan]))

(<TALibResult.OK: 0>, array([nan, nan, nan, 23.56333333, 21.75222222]))

因为ATR是一个时间周期为N的滚动函数

通常，这些函数的初始“回望”周期（生成输出前所需的观察次数）设置为NaN

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从技术上讲，

NaN

s（回望期）的计数取决于传递给滚动平均指标的可选参数（或其中使用的默认值）。但它可能并不等于它。例如，滚动方式指示器的滚动方式。如果您不想从结果数组的开头跳过NaN，但知道要跳过的数据的确切数量，那么您可能会得到此值。我想在python中，这可以通过Ta Lib的抽象API和函数对象的回溯属性来实现。

完成后，我已经尽我所能地减少了它，您是对的，它仍然显示出同样的问题。谢谢。您的MRE仍然可以缩短。我编辑了这个问题。我无法验证结果，因为我不想安装TA Lib，所以请检查我的编辑是否改进了帖子。作为一般规则，尽可能简洁，必要时尽可能详细。顺便说一句。你知道吗，还有一个关于定量金融的专门的stackexchange（）。你的问题可能也存在于此。如果一段时间后你在这里没有得到答案，你可能有更好的机会。