Python 在PyAlgoTrade中使用多种仪器进行反向测试

嗨，我想使用一个数组（“仪器”）将策略从1个推广到10个可能的投资，以简化加载10个提要、创建10个SMA的任务，然后每天检查一个（或多个）仪器中是否发生信号交叉

我被困在这里面了。此外，绘图仪是单独绘制图形，但我想打印在一个图形的所有仪器的结果

这是我的代码：

from pyalgotrade import strategy, plotter
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
from pyalgotrade.technical import ma
from pyalgotrade.tools import yahoofinance

class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed, instruments, smaPeriod):
        strategy.BacktestingStrategy.__init__(self, feed, 1000)
        self.__position = None
        # We'll use adjusted close values instead of regular close values.
        self.setUseAdjustedValues(True)
        self.__sma = {}
        self.__instruments = instruments
        for instrument in instruments:
            self.__sma[instrument] = ma.SMA(feed[instrument].getPriceDataSeries(), smaPeriod)

    def onEnterOk(self, position):
        execInfo = position.getEntryOrder().getExecutionInfo()
        self.info("BUY at $%.2f" % (execInfo.getPrice()))

    def onEnterCanceled(self, position):
        execInfo = position.getEntryOrder().getExecutionInfo()

    def onExitOk(self, position):
        execInfo = position.getExitOrder().getExecutionInfo()
        self.info("SELL at $%.2f" % (execInfo.getPrice()))

    def onExitCanceled(self, position):
        # If the exit was canceled, re-submit it.
        self.__position[str(position.getEntryOrder().getInstrument())].exitMarket()

    def onBars(self, bars):
        # Wait for enough bars to be available to calculate a SMA.
        if self.__sma[-1] is None:
            return

        bar = bars[self.__instrument]
        # If a position was not opened, check if we should enter a long position.
        if self.__position is None:
            if bar.getPrice() > self.__sma[-1]:
            # Enter a buy market order for 25 shares. The order is good till canceled.
                self.__position = self.enterLong(self.__instrument, 25, True)
        # Check if we have to exit the position.
        elif bar.getPrice() < self.__sma[-1] and not self.__position.exitActive():
            self.__position.exitMarket()

def run_strategy(smaPeriod):

    # Load the yahoo feed from the CSV file
    instruments = [
        "AMZN",
        "ADBE",
        "C" ,
        "BA" ,
        "HOG" ,
        "MMM" ,
        "MS" ,
        "MSFT" ,
        "CVS" ,
        "AXP"
    ]
    #Download and Load yahoo feed from CSV files
    #Change year range 2000 to 2001 to your desired one
    feed = yahoofinance.build_feed(instruments, 2000,2001, ".")

    # Evaluate the strategy with the feed.
    myStrategy = MyStrategy(feed, instruments, smaPeriod)

    # Attach a plotter to the strategy
    plt = plotter.StrategyPlotter(myStrategy)


    # Run the strategy
    myStrategy.run()
    print "Final portfolio value: $%.2f" % myStrategy.getBroker().getEquity()

    # Plot the strategy.
    plt.plot()


run_strategy(10)

来自pyalgotrade导入策略，绘图仪 从pyalgotrade.barfeed导入yahoofeed 来自pyalgotrade.technical import ma 从pyalgotrade.tools导入yahoofinance 类MyStrategy（strategy.BacktestingStrategy）： 定义初始（自我、馈送、仪器、SMA周期）： strategy.BacktestingStrategy.\uuuuu初始化（self，feed，1000） 自身位置=无 #我们将使用调整后的关闭值，而不是常规的关闭值。 self.setUseAjustedValues（真） self.u sma={} 自身仪器=仪器 对于仪表中的仪表： self.\uu sma[instrument]=ma.sma（提要[instrument].getPriceDataSeries（），smaPeriod） def ONNETROK（自身，位置）： execInfo=position.getEntryOrder（）.getExecutionInfo（） self.info（“以%.2f%的价格购买”（execInfo.getPrice（）） def onEnterCanceled（自身，位置）： execInfo=position.getEntryOrder（）.getExecutionInfo（） def onExitOk（自身，位置）： execInfo=position.getExitOrder（）.getExecutionInfo（） self.info（“以%.2f%的价格出售”（execInfo.getPrice（）） def ONEXIT已取消（自身、位置）： #如果退出被取消，请重新提交。 self.\u position[str（position.getEntryOrder（）.getInstrument（））].exitMarket（） def onBars（自，条）： #等待足够的钢筋可用于计算SMA。 如果self.\u sma[-1]为无： 返回 巴=巴[自身仪器] #如果一个仓位没有打开，检查我们是否应该进入多头仓位。 如果self.\u位置为无： 如果bar.getPrice（）>self.\u sma[-1]： #输入购买25股股票的市场订单。订单取消前一直有效。 self.\uuuu位置=self.enterLong（self.\uuuu仪器，25，真） #检查我们是否必须退出该位置。 elif bar.getPrice（）我刚刚开始处理pyalgotrade，但我认为您犯了一个相当简单的错误（如gzc所示）：类

条的实例是来自不同仪器的条的集合，它们都具有相同的时间戳。因此，当调用
onbar
事件时，实际上必须循环字典中的所有工具。
需要在
onbar
中进行循环，以检查每个工具的中断信号和提交顺序。有人能举个例子吗？