Python 如何利用StatsModel ARMA模型进行更好的预测
在这个网站上关于ARMA模型 我不能理解这句话,如何使用选择顺序做出更好的预测Python 如何利用StatsModel ARMA模型进行更好的预测,python,Python,在这个网站上关于ARMA模型 我不能理解这句话,如何使用选择顺序做出更好的预测 “你能获得更适合太阳黑子模型的模型吗?(提示:sm.tsa.AR有一个方法选择顺序)”提示似乎被破坏了。请参阅:。所以我认为你不能在AR上使用select_order 对于解决方法,他们建议使用arma\u order\u select\u ic。如果您在引用的页面中按照示例进行操作,则有一个名为dta的数据对象。然后您可以执行以下操作: res = sm.tsa.arma_order_select_ic(dta,
“你能获得更适合太阳黑子模型的模型吗?(提示:sm.tsa.AR有一个方法选择顺序)”提示似乎被破坏了。请参阅:。所以我认为你不能在AR上使用select_order 对于解决方法,他们建议使用arma\u order\u select\u ic。如果您在引用的页面中按照示例进行操作,则有一个名为dta的数据对象。然后您可以执行以下操作:
res = sm.tsa.arma_order_select_ic(dta, max_ar=10, max_ma=0, ic='bic')
print(res)
{'bic_min_order': (9, 0), 'bic': 0
0 3174.049905
1 2830.369176
2 2637.569703
3 2638.070335
4 2642.878700
5 2648.610908
6 2645.594430
7 2635.308015
8 2625.737548
9 2611.689366
10 2617.421383}
我认为这意味着MLE随着前几个订单的增加而减少,但随后趋于平稳,因此使用7或8的延迟是应该达到的最高值。然而,我不确定