R:标准误差

R:标准误差,r,R,在NLS回归中,是否有任何函数可以计算Newey–West估计量和R中的White标准误差。三明治和汽车包装可以,但他们需要一个lm 对象来计算错误。示例取自(顺便说一句,这是谷歌首次点击“nls三明治”): 嗨,本,谢谢你的回答。我还想知道如何对面板数据表单中的数据集执行此操作 ## from ?nls: x <- -(1:100)/10 y <- 100 + 10 * exp(x / 2) + rnorm(x)/10 suppressWarnings(nlmod <

在NLS回归中,是否有任何函数可以计算Newey–West估计量和R中的White标准误差。三明治和汽车包装可以,但他们需要一个lm 对象来计算错误。

示例取自(顺便说一句,这是谷歌首次点击“nls三明治”):


嗨,本,谢谢你的回答。我还想知道如何对面板数据表单中的数据集执行此操作
 ## from ?nls:
 x <- -(1:100)/10
 y <- 100 + 10 * exp(x / 2) + rnorm(x)/10
 suppressWarnings(nlmod <- nls(y ~  Const + A * exp(B * x)))

 vcov(nlmod)
 sqrt(diag(vcov(nlmod)))
 ## the sandwich (aka HC0) covariance matrix and standard errors
 library("sandwich")
 sandwich(nlmod)
 sqrt(diag(sandwich(nlmod)))

 ## associated coefficient tests
 library("lmtest")
 coeftest(nlmod)
 coeftest(nlmod, vcov = sandwich)