R:标准误差
在NLS回归中,是否有任何函数可以计算Newey–West估计量和R中的White标准误差。三明治和汽车包装可以,但他们需要一个lm 对象来计算错误。示例取自(顺便说一句,这是谷歌首次点击“nls三明治”):R:标准误差,r,R,在NLS回归中,是否有任何函数可以计算Newey–West估计量和R中的White标准误差。三明治和汽车包装可以,但他们需要一个lm 对象来计算错误。示例取自(顺便说一句,这是谷歌首次点击“nls三明治”): 嗨,本,谢谢你的回答。我还想知道如何对面板数据表单中的数据集执行此操作 ## from ?nls: x <- -(1:100)/10 y <- 100 + 10 * exp(x / 2) + rnorm(x)/10 suppressWarnings(nlmod <
嗨,本,谢谢你的回答。我还想知道如何对面板数据表单中的数据集执行此操作
## from ?nls:
x <- -(1:100)/10
y <- 100 + 10 * exp(x / 2) + rnorm(x)/10
suppressWarnings(nlmod <- nls(y ~ Const + A * exp(B * x)))
vcov(nlmod)
sqrt(diag(vcov(nlmod)))
## the sandwich (aka HC0) covariance matrix and standard errors
library("sandwich")
sandwich(nlmod)
sqrt(diag(sandwich(nlmod)))
## associated coefficient tests
library("lmtest")
coeftest(nlmod)
coeftest(nlmod, vcov = sandwich)