R如何拟合第一个观测点，arima？

我有一个

x

的ARIMA（3,0,2）拟合-当我设置

est=fitted（fit）

时，我会假设

x

的第一点和

est

的第一点相等，因为在第一个要估计的点之前没有数据。实际上，由于AR（3）部分，我假设

x

的前3个点等于

est

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为什么不是这样？

不，

x

和

est

的第一个值不应该相等。函数

fitted

返回一个h步预测值，

h

的默认值为1。因此，在您的例子中，

est

的值是一步预测

确实，时间序列的第一个值的估计不是直接的，因为它们不能根据以前的观测结果进行预测。 关于如何估计时间序列的第一个值的信息可在此处找到：

第一个值似乎被当作参数处理，然后通过最大似然估计进行估计