IBrokers数据持久性
我试图使用IBrokers reqRealTimeBars函数存储持久值,以便在eWrapper函数中调用一些交易逻辑。我已经搜索了列表,并浏览了Jeff Ryan所做的各种演讲的幻灯片。这个问题已经触及,但我还没有看到一个完整的答案。有人能详细说明杰夫对这篇老文章的反应吗 有人能告诉我如何在IBrokers的.Data环境中rbind一个对象,以维护市场数据和信号的更新xts对象吗IBrokers数据持久性,r,ibrokers,R,Ibrokers,我试图使用IBrokers reqRealTimeBars函数存储持久值,以便在eWrapper函数中调用一些交易逻辑。我已经搜索了列表,并浏览了Jeff Ryan所做的各种演讲的幻灯片。这个问题已经触及,但我还没有看到一个完整的答案。有人能详细说明杰夫对这篇老文章的反应吗 有人能告诉我如何在IBrokers的.Data环境中rbind一个对象,以维护市场数据和信号的更新xts对象吗 eWrapper.RealTimeBars <- function(nbars=1, nsymbols=1
eWrapper.RealTimeBars <- function(nbars=1, nsymbols=1) {
eW <- eWrapper(NULL) # use basic template
eW$realtimeBars <- function(curMsg, msg, timestamp, file, ...)
{
id <- as.numeric(msg[2])
data <- eW$get.Data("data") #[[1]] # list position of symbol (by id == msg[2])
data[[id]][1] <- as.numeric(msg[3])
data[[id]][2:8] <- as.numeric(msg[4:10])
eW$assign.Data("data", data)
c(curMsg, msg)
}
return(eW)
}
eWrapper.RealTimeBars