考虑迷你期权合约将数据拉入R的一种变通方法

我一直在使用quantmod中名为

getoptionscain

的函数拉选项链。现在有了针对GOOG、AAPL等股票的迷你期权合约，这给我的代码带来了一个bug。我把符号后面的数字分条出来，现在迷你合约用GOOG7贯穿所有数据。有什么想法吗

library(quantmod)
underlying <- 'GOOG'
# set what your volatility forcast or assumption is
volforcast <- .25
# Get symbols current price
yqf <- "Last Trade (Price Only)"
underlying.price <- getQuote(underlying,what=yahooQF(yqf))$Last

OC <- getOptionChain(underlying, NULL)
#check data
head(OC)
lputs <- lapply(OC, FUN = function(x) x$puts)
head(lputs) #check for NA values, yahoo returns all NA values sometimes
puts <- do.call('rbind', lputs )
#check data
head(puts,150)

symbols <- as.vector(unlist(lapply(lputs, rownames)))
expiries <- unlist(lapply(symbols, function(x) {
  regmatches(x=x, regexpr('[0-9]{6}', x)) } ))
puts$maturity <- as.numeric((as.Date(expiries, "%y%m%d") - Sys.Date())/365)
GetIV <- function(type, value,
              underlying, strike,dividendYield, riskFreeRate, maturity, volatility,
              timeSteps=150, gridPoints=151) {


  AmericanOptionImpliedVolatility(type, value,
                                  underlying, strike,dividendYield, riskFreeRate, maturity,  volatility, timeSteps=150, gridPoints=151)$impliedVol
}
#this is the part that throws the error due to NA values in puts$maturity
puts$IV <- mapply(GetIV, value = puts$Ask, strike = puts$Strike, maturity = puts$maturity,
                  MoreArgs= list(type='put', underlying= underlying.price,
                  dividendYield=0, riskFreeRate = 0.01,  
                  volatility = volforcast), SIMPLIFY=TRUE)
#this is the error Error: Date's serial number (-2147442285) outside allowed range [367-109574],      i.e. [January 1st, 1901-December 31st, 2199]

库（quantmod）
底层您只需要
放置$duration
不是
NA
的行？这将实现这一目标：

puts <- puts[!is.na(puts$maturity), ]

对于删除“GOOG7”或任何后跟“7”的基础安全符号的简洁筛选器，请尝试以下操作：

symbols <- grep(paste("^",underlying,"[0-6,8-9]", sep="", collapse = NULL), 
                symbols, value = TRUE)

符号您至少应该告诉我们错误是什么。错误消息？回答错了吗？计算机着火了？既然您从
names（OC）
中知道了过期的年份和月份，那么您可以将过于通用的正则表达式
[0-9]{6}
更改为更精确的表达式，例如
1304[0-9]{2}
.1304？如果您跟踪（看跌期权，10），您将看到GOOG15017P01260000，即2015年1月17日到期。。我不明白你说的reg表达式。。但我认为你假设1304是常数。。那是一年又一天。。这是GOOG7130420P00780000，其中GOOG7代表与GOOG7签订的迷你合同，该合同抛出了Na'sCould，还可以查找“GOOG7”和
invert
，以仅保留非“GOOG7”的内容：
grep（粘贴（“^”，底层，“7”，sep=”“），符号，value=TRUE，invert=TRUE）
。此代码应一直有效，直到2070年到期的选项被列出。另一种获取股票代码后面没有7的所有内容的方法：
grep（粘贴（“^”，基础，[^7]”，sep=“”），符号，value=TRUE）
。在括号（
[]
）内，
^
表示“不”，但这是好的。。代码中还有其他依赖项导致它停止运行。。理想情况下，列表“OC”需要有GOOG7的子集……对不起@cdcaveman，我认为这很清楚。试试这个
lputs我真的认为最好立即将'OC'变量中的数据子集化。。这是一张名单。。我不知道怎么做。。我确信我可以将grep作为一个参数应用于某个函数，该函数返回修改后的listsinteresting。。我让它与
lputs一起工作
OC <- lapply(OC, function(x) {
  list(calls=x$calls[grep("[A-Z]\\d{6}[CP]\\d{8}$", rownames(x$calls)), ],  
       puts=x$puts[grep("[A-Z]\\d{6}[CP]\\d{8}$", rownames(x$puts)), ],
       symbol=x$symbol)
})

symbols <- grep(paste("^",underlying,"[0-6,8-9]", sep="", collapse = NULL), 
                symbols, value = TRUE)